Модели и методы социально-экономического прогнозирования. Давнис В.В - 81 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

4.4. Определение корректирующего коэффициента.
37,1779
326,1074,1901,0710,0
4
−=
+++
= k .
4.5. Расчет скорректированных значений сезонной компоненты пу -
тем умножения корректирующего коэффициента из средних
оценок сезонной компоненты (сумма скорректированных зна-
чений равна четырем ).
5. Вычисление основных составляющих сезонной модели (
ε
S,
f,
).
5.1. Элиминирование влияния сезонной компоненты путем деления
каждого уровня исходного временного ряда на соответствую-
щие значения сезонной составляющей.
5.2. Построение по данным элиминированного временного ряда
трендовой модели с помощью МНК . Оформление результатов
моделирования в виде табл. 10.2.9.
Таблица 10.2.9
Результаты моделирования
Константа 87,21
Коэффициент регрессии 12,78
Стандартная ошибка 0,35
Множественный R 0,99
Число наблюдений 16
Число степеней свободы 14
F - критерий 1326,21
5.3. Получение расчетных значений по трендовой модели.
5.4. Расчет значений уровня ряда по мультипликативной модели.
5.5. Вычисление отклонений расчетных значений от фактических.
5.6. Оформление результатов расчетов в виде табл. 10.2.10.
6. Построение графика (см . рис. 10.2.3) стоимости репетиторских ус-
луг в г. Воронеже (фактических, рассчитанных по трендовой и
мультипликативной моделям ).
7. Расчет прогнозных значений для каждого сезонного периода 2004г.
215708,0)1778,1221,87(
1
=
⋅
⋅
+
=
y ;
285898,0)1878,1221,87(
2
=
⋅
⋅
+
=
y ;
353070,1)1978,1221,87(
3
=
⋅
⋅
+
=
y ; 
        4.4. О пред ел ен ие коррект иру ющ его коэф ф ициен т а .
                                     4
                   k=                                 = −1779,37 .
                        0,710 + 0,901 + 1,074 + 1,326

     4.5. Ра счет скоррект ирова н н ыхзн а чен ий сезон н ой ком пон ен т ы пу -
          т ем у м н ож ен ия коррект иру ющ его коэф ф ициен т а из сред н их
          оцен ок сезон н ой ком пон ен т ы (су м м а скоррект ирова н н ыхзн а -
          чен ий ра вн а чет ырем ).
5. Вычисл ен ие осн овн ыхсост а вл яющ ихсезон н ой м од ел и ( f, S, ε ).
     5.1. Э л им ин ирова н ие вл иян ия сезон н ой ком пон ен т ы пу т ем д ел ен ия
          ка ж д ого у ровн я исход н ого врем ен н ого ряд а н а соответ ст ву ю -
          щ ие зн а чен ия сезон н ой сост а вл яющ ей.
     5.2. Построен ие по д а н н ым эл им ин ирова н н ого врем ен н ого ряд а
          т рен д овой м од ел и с пом ощ ь ю М Н К . О ф орм л ен ие резу л ь т а т ов
          м од ел ирова н ия в вид е т а б л . 10.2.9.
                                                                        Таб лиц а10.2.9

                           Р езульт ат ы моделирования
                      К он ст а н та                       87,21
                      К оэф ф ициен т регрессии            12,78
                      Ст а н д а ртн а я ош иб ка           0,35
                      М н ож ест вен н ый R                 0,99
                      Ч исл о н а б л юд ен ий                16
                      Ч исл о ст епен ей своб од ы            14
                      F - крит ерий                      1326,21

     5.3. Пол у чен ие ра счет н ыхзн а чен ий по т рен д овой м од ел и.
     5.4. Ра счет зн а чен ий у ровн я ряд а по м у л ь т ипл ика т ивн ой м од ел и.
     5.5. Вычисл ен ие от кл он ен ий ра счет н ыхзн а чен ий от ф а кт ических.
     5.6. О ф орм л ен ие резу л ь та тов ра счетов в вид е т а б л . 10.2.10.
  6. Пост роен ие гра ф ика (см . рис. 10.2.3) стоим ост и репет ит орскиху с-
     л у г в г. Ворон еж е (ф а кт ических, ра ссчит а н н ых по т рен д овой и
     м у л ь т ипл ика т ивн ой м од ел ям ).
7. Ра счет прогн озн ыхзн а чен ий д л я ка ж д ого сезон н ого период а 2004г.
                         y1 = (87,21 + 12,78 ⋅ 17) ⋅ 0,708 = 215 ;
                        y 2 = (87,21 + 12,78 ⋅ 18) ⋅ 0,898 = 285 ;

                        y 3 = (87,21 + 12,78 ⋅ 19) ⋅ 1,070 = 353 ;

Страницы