ВУЗ:
Составители:
14
3 Функции для расчетов по ценным бумагам с
выплатой процентов и номинала при погашении
3.1 Функция YIELDMAT
Возвращает годовой доход от ценных бумаг, проценты по которым выпла-
чиваются в срок погашения ценных бумаг.
Синтаксис
YIELDMAT(Соглашение; Погашение; Выпуск; Процент; Стоимость; Базис)
Соглашение: дата приобретения ценных бумаг (более поздняя, чем дата
выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю).
Погашение: дата, когда наступает срок погашения. Эта дата определяет
момент истечения срока действия ценных бумаг.
Выпуск: дата выпуска ценных бумаг.
Процент: процентная ставка по ценным бумагам на дату выпуска.
Стоимость: стоимость (приобретения) ценных бумаг на каждые 100 де-
нежных единиц номинала.
Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года.
Базис Вычисление
0 или отсутствует Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом
1 Точное число дней в месяцах, точное число дней в году
2 Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360
3 Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365
4 Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом
Замечания
• Дата соглашения является датой продажи покупателю ценных бумаг,
например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока
действия ценных бумаг. Пусть, например, облигация со сроком действия 30
лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через
шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января
2008 года, датой расчета — 1 июля 2008, а срок погашения такой облигации
— 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска.
• Все аргументы усекаются до целых.
Пример
Ценные бумаги приобретены 15.03.2008. Дата погашения - 03.11.2008.
Дата выпуска - 08.11.2007. Процентная ставка равна 6,25%, стоимость состав-
ляет 100,0123. Базис равен 0. Требуется рассчитать величину годового дохода.
14 3 Функции для расчетов по ценным бумагам с выплатой процентов и номинала при погашении 3.1 Функция YIELDMAT Возвращает годовой доход от ценных бумаг, проценты по которым выпла- чиваются в срок погашения ценных бумаг. Синтаксис YIELDMAT(Соглашение; Погашение; Выпуск; Процент; Стоимость; Базис) Соглашение: дата приобретения ценных бумаг (более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю). Погашение: дата, когда наступает срок погашения. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг. Выпуск: дата выпуска ценных бумаг. Процент: процентная ставка по ценным бумагам на дату выпуска. Стоимость: стоимость (приобретения) ценных бумаг на каждые 100 де- нежных единиц номинала. Базис: выбирается из списка и указывает метод вычисления года. Базис Вычисление 0 или отсутствует Американский метод (NASD): 12 месяцев по 30 дней в каждом 1 Точное число дней в месяцах, точное число дней в году 2 Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 360 3 Точное число дней в месяцах, число дней в году принимается за 365 4 Европейский метод: 12 месяцев по 30 дней в каждом Замечания • Дата соглашения является датой продажи покупателю ценных бумаг, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия ценных бумаг. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 2008 года, датой расчета — 1 июля 2008, а срок погашения такой облигации — 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска. • Все аргументы усекаются до целых. Пример Ценные бумаги приобретены 15.03.2008. Дата погашения - 03.11.2008. Дата выпуска - 08.11.2007. Процентная ставка равна 6,25%, стоимость состав- ляет 100,0123. Базис равен 0. Требуется рассчитать величину годового дохода.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- следующая ›
- последняя »