ВУЗ:
Составители:
3
Оглавление
Введение.......................................................................................................................................................5
1 Расчет регулярных выплат по займу и операции на рынке ценных бумаг..........................................7
2 Функции для расчетов по ценным бумагам с периодической выплатой процентов..........................8
2.1 Функция YIELD..................................................................................................................................................................8
2.2 Функция PRICE..................................................................................................................................................................9
2.3 Функция ACCRINT..........................................................................................................................................................11
2.4 Функция COUPNCD........................................................................................................................................................12
3 Функции для расчетов по ценным бумагам с выплатой процентов и номинала при погашении...14
3.1 Функция YIELDMAT.......................................................................................................................................................14
3.2 Функция ACCRINTM.......................................................................................................................................................15
3.3 Функция PRICEMAT........................................................................................................................................................16
4 Функции для расчетов по краткосрочным обязательствам.................................................................18
4.1 Функция TBILLYIELD.....................................................................................................................................................18
4.2 Функция TBILLEQ...........................................................................................................................................................18
4.3 Функция TBILLPRICE.....................................................................................................................................................19
5 Функции для измерения риска ценных бумаг......................................................................................21
5.1 Функция DURATION_ADD............................................................................................................................................21
5.2 Функция DURATION.......................................................................................................................................................22
5.3 Функция MDURATION....................................................................................................................................................23
6 Функции для расчета временных параметров выплат........................................................................25
6.1 Функция COUPDAYS......................................................................................................................................................25
6.2 Функция COUPNUM........................................................................................................................................................26
6.3 Функция COUPPCD.........................................................................................................................................................27
6.4 Функция COUPDAYBS....................................................................................................................................................28
6.5 Функция COUPDAYSNC.................................................................................................................................................30
7 Расчет амортизационных отчислений...................................................................................................32
8 Расчет амортизационных отчислений методом равномерного снижения стоимости актива..........33
8.1 Функция SLN....................................................................................................................................................................33
8.2 Функция AMORLINC......................................................................................................................................................34
9 Расчет амортизационных отчислений методом ускоренного снижения стоимости актива.............36
9.1 Функция SYD....................................................................................................................................................................36
9.2 Функция AMORDEGRC..................................................................................................................................................37
10 Расчет амортизационных отчислений методом многократного понижения стоимости актива....40
10.1 Функция DDB.................................................................................................................................................................40
3 Оглавление Введение.......................................................................................................................................................5 1 Расчет регулярных выплат по займу и операции на рынке ценных бумаг..........................................7 2 Функции для расчетов по ценным бумагам с периодической выплатой процентов..........................8 2.1 Функция YIELD..................................................................................................................................................................8 2.2 Функция PRICE..................................................................................................................................................................9 2.3 Функция ACCRINT..........................................................................................................................................................11 2.4 Функция COUPNCD........................................................................................................................................................12 3 Функции для расчетов по ценным бумагам с выплатой процентов и номинала при погашении...14 3.1 Функция YIELDMAT.......................................................................................................................................................14 3.2 Функция ACCRINTM.......................................................................................................................................................15 3.3 Функция PRICEMAT........................................................................................................................................................16 4 Функции для расчетов по краткосрочным обязательствам.................................................................18 4.1 Функция TBILLYIELD.....................................................................................................................................................18 4.2 Функция TBILLEQ...........................................................................................................................................................18 4.3 Функция TBILLPRICE.....................................................................................................................................................19 5 Функции для измерения риска ценных бумаг......................................................................................21 5.1 Функция DURATION_ADD............................................................................................................................................21 5.2 Функция DURATION.......................................................................................................................................................22 5.3 Функция MDURATION....................................................................................................................................................23 6 Функции для расчета временных параметров выплат........................................................................25 6.1 Функция COUPDAYS......................................................................................................................................................25 6.2 Функция COUPNUM........................................................................................................................................................26 6.3 Функция COUPPCD.........................................................................................................................................................27 6.4 Функция COUPDAYBS....................................................................................................................................................28 6.5 Функция COUPDAYSNC.................................................................................................................................................30 7 Расчет амортизационных отчислений...................................................................................................32 8 Расчет амортизационных отчислений методом равномерного снижения стоимости актива..........33 8.1 Функция SLN....................................................................................................................................................................33 8.2 Функция AMORLINC......................................................................................................................................................34 9 Расчет амортизационных отчислений методом ускоренного снижения стоимости актива.............36 9.1 Функция SYD....................................................................................................................................................................36 9.2 Функция AMORDEGRC..................................................................................................................................................37 10 Расчет амортизационных отчислений методом многократного понижения стоимости актива....40 10.1 Функция DDB.................................................................................................................................................................40