Использование OpenOffice.org Calc для решения экстремальных задач в экономике. Еременко А.В. - 7 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ПГУ | Пенза

Составители: 

Рубрика: 

7
1 Расчет регулярных выплат по займу и операции на
рынке ценных бумаг
Ценные бумаги подразделяются на долговые и недолговые.
К долговым относятся облигации, сертификаты, векселя, и другие. Они
представляют собой обязательства выплатить определенную сумму долга и про-
центные платежи их владельцу к определенному моменту в будущем. Недолго-
вые ценные бумаги, к которым относятся акции, гарантируют их держателю
определенную долю собственности и возможность получения дивидендов в
течение неограниченного времени.
Облигации выпускаются в обращение эмитентом – государством или
компаниями. Облигации приобретаются инвесторами по их рыночной цене, ко-
торая может отличаться от их номинальной (напечатанной на самих облигаци-
ях) цены. Эмитент выплачивает инвестору проценты обычно равными долями
на протяжении всего срока займа и возвращает номинальную стоимость обли-
гации после истечения этого срока, в момент погашения. Периодическая
выплата процентов по облигациям осуществляется по купонам – вырезным та-
лонам с напечатанной на них цифрой купонной ставки. По способам выплаты
дохода различают облигации:
• С фиксированной купонной ставкой;
• С переменной купонной ставкой;
• С нулевой купонной ставкой (доходом является разность между рыноч-
ной ценой и номиналом облигации);
• Смешанного типа.
Все функции этой группы можно разделить на:
а) Функции для расчетов по ценным бумагам с периодической выплатой про-
центов: YIELD, PRICE, ACCRINT.
б) Функции для расчетов по ценным бумагам с нарушением периодичности
выплаты процентов: ODDFYIELD, ODDLYIELD, ODDFPRICE, ODDLPRICE.
в) Функции для расчетов по ценным бумагам с выплатой процентов и номина-
ла в момент погашения YIELDMAT, PRICEMAT.
г) Функции для расчетов по краткосрочным обязательствам: TBILLYIELD,
TBILLEQ, TBILLPRICE и др.
д) Функции для измерения риска ценных бумах DURATION_ADD, MDURA-
TION.
е) Функции для расчета временных параметров выплат COUPDAYS,
COUPNUM, COUPPCD, COUPDAYBS и др.
                                    7


   1 Расчет регулярных выплат по займу и операции на
рынке ценных бумаг
      Ценные бумаги подразделяются на долговые и недолговые.
      К долговым относятся облигации, сертификаты, векселя, и другие. Они
представляют собой обязательства выплатить определенную сумму долга и про-
центные платежи их владельцу к определенному моменту в будущем. Недолго-
вые ценные бумаги, к которым относятся акции, гарантируют их держателю
определенную долю собственности и возможность получения дивидендов в
течение неограниченного времени.
      Облигации выпускаются в обращение эмитентом – государством или
компаниями. Облигации приобретаются инвесторами по их рыночной цене, ко-
торая может отличаться от их номинальной (напечатанной на самих облигаци-
ях) цены. Эмитент выплачивает инвестору проценты обычно равными долями
на протяжении всего срока займа и возвращает номинальную стоимость обли-
гации после истечения этого срока, в момент погашения. Периодическая
выплата процентов по облигациям осуществляется по купонам – вырезным та-
лонам с напечатанной на них цифрой купонной ставки. По способам выплаты
дохода различают облигации:
      • С фиксированной купонной ставкой;
      • С переменной купонной ставкой;
      • С нулевой купонной ставкой (доходом является разность между рыноч-
  ной ценой и номиналом облигации);
      • Смешанного типа.
      Все функции этой группы можно разделить на:
   а) Функции для расчетов по ценным бумагам с периодической выплатой про-
центов: YIELD, PRICE, ACCRINT.
   б) Функции для расчетов по ценным бумагам с нарушением периодичности
выплаты процентов: ODDFYIELD, ODDLYIELD, ODDFPRICE, ODDLPRICE.
   в) Функции для расчетов по ценным бумагам с выплатой процентов и номина-
ла в момент погашения YIELDMAT, PRICEMAT.
   г) Функции для расчетов по краткосрочным обязательствам: TBILLYIELD,
TBILLEQ, TBILLPRICE и др.
   д) Функции для измерения риска ценных бумах DURATION_ADD, MDURA-
TION.
   е) Функции для расчета временных параметров выплат COUPDAYS,
COUPNUM, COUPPCD, COUPDAYBS и др.

Страницы