ВУЗ:
Составители:
93
∑
n
1i
i
zZ
=
=
.
Выполним нормирование величины Z и получим (см.
блок 9)
]
k
1i
1
i
P2[
k
3
z
Z
X
∑
=
−=
σ
=
. (4.11)
Случайная величина Х будет иметь нормальное
распределение с
m
Х
=0,
σ
Х
=1.
Установлено, что при
k>8 формула (4.11) дает хорошие
результаты.
4.6. Имитация марковского процесса
4.6.1. Моделирование дискретной цепи Маркова.
Рассмотрим дискретную цепь Маркова или марковский
процесс с дискретным временем перехода из одного
состояния в другое. Математическая модель дискретной
цепи Маркова задается матрицей вероятностей переходов
||Р
ij
||, имеющей вид
11 12 1n
21 22 2n
ij
n1 n2 nn
P P ... P
P P ... P
P=
... ... ... ...
P P ... P
, (4.12)
где
Р
ij
- вероятность перехода из состояния z
i
в состояние
z
j
в некоторый дискретный момент времени
kΔt (k=1,2,3,...).
Начальное состояние марковского процесса
определяется матрицей-строкой начальных вероятностей
||Р
0
||=|Р
1
(0), Р
2
(0), ..., Р
n
(0)|, где Р
i
(0) - вероятность
нахождения процесса в
z
i
-м состоянии при t=0.
Вероятности перехода
Р
ij
не зависят от времени, т.е.
процесс является однородным.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- …
- следующая ›
- последняя »
