Финансово-экономические расчеты на предприятиях и в организациях. Фисенко А.И. - 58 стр.

       рубль/евро: 33,171 – 33,176.
    Какие кросс-курсы валют он может рассчитать?
    9.31. Московский коммерческий банк «Стабильный» планирует сле-
дующую валютную операцию: предполагается взять кредит в «Дойче банк»
(Германия) в евро сроком на год в сумме 10 млн. евро по ставке 4% годовых,
конвертировать их в ам. долл. и инвестировать их на тот же период по ставке
15% годовых. Спот-курс доллара к евро равен 0,767.
    Каким будет форвардный курс евро и будет ли прибыль от валютного
арбитража в этой сделке?
    9.32. Валютный дилер получил от своего клиента указание на покупку
700 млн. ам. долл. за евро. Дилер выполняет этот заказ в 3 сделки – на 250,
300 и 150 млн. ам. долларов, причём, делает это по разным курсам – 0,768;
0,777 и 0,745 соответственно.
    Купленные за евро доллары клиент продаёт (давая поручение дилеру) и
покупает английские фунты стерлинги, причём, делает это за четыре сделки,
на суммы 100, 200, 150 и 250 млн. по соответствующим курсам 0,7490;
0,7485; 0,7495 и 0,7480.
    Каким будет средний курс купли и продажи валюты и средний курс всей
операции купли-продажи (т.е. курс фунта стерлинга к евро)?



                          РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

     1. Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с
        последующими изменениями и дополнениями) // ЭБД «Консультант плюс».
     2. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 1993 г. .№
        107 "О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций" (в ред.
        от 27 сентября 1994 г.) // ЭБД «Консультант плюс».
     3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 1993 г. № 222
        "Об утверждении условии выпуска внутреннего валютного займа"// ЭБД «Кон-
        сультант плюс».
     4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1994 года № 4
        "О порядке осуществления на территории Российской Федерации операций с обли-
        гациями внутреннего государственного валютного облигационного займа"// ЭБД
        «Консультант плюс».
     5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 "О
        Генеральных условиях выпуска и обращения облигаций федеральных займов"//
        ЭБД «Консультант плюс».
     6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 1995 г. № 812
        "О Генеральных условиях выпуска и обращения облигаций государственного сбе-
        регательного займа в Российской Федерации"// ЭБД «Консультант плюс».
     7. Письмо ЦБ России от 12 февраля 1994 г. .№ 87 "О порядке осуществления на тер-
        ритории Российской Федерации операций с облигациями внутреннего государст-
        венного валютного облигационного займа"// ЭБД «Консультант плюс».
     8. Аньшин В.М., Филин С.А. Менеджмент инвестиций и инноваций в малом и венчур-
        ном бизнесе. – М.: Анкил, 2003. – 360 с.


58