Программа учебного курса "Финансовая информатика". Иванов Е.Ю - 10 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

АлтГУ | Барнаул

Составители: 

Рубрика: 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАТИКА»
Векселя простые и переводные (тратта). Оценка эффективности
операций с векселями. Критерии выбора.
Информация о рыночных операциях с ценными бумагами.
Программные средства, позволяющие решать задачи инвестиций в
ценные бумаги.
Семинар.
Решение задач по определению оптимального портфеля ценных бумаг:
вероятностная модель, β – коэффициенты Шарпа, арбитражная модель.
ТЕМА 5. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ БИРЖЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
Лекция 5.
Определение и классификация финансовых сделок с ценными
бумагами. Определение премии опциона. Основные (элементарные)
стратегии опциона: длинный и короткий колл, длинный и короткий пут.
Стеллажные сделки, как комбинации элементарных сделок с
опционами: стрэп, стрип, стрэнгл, спрэд, спрэд «быка» и «медведя»,
длинный и короткий стеллаж, «баттерфляй» и др.
Многопериодные опционы. Гибридные финансовые инструменты
.
Использование информационных технологий для поиска биржевой
финансовой информации. Свободно распространяемая информация:
форматы и способы доставки. Специальные программные средства и их
интеграция с традиционными прикладными продуктами.
Семинар.
Поиск, сбор и обработка информации о финансовых рынках с
использованием Интернет-технологий. Использование этой
информации в практических расчетах при решении задач.
10 
                    ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАТИКА»


          Векселя простые и переводные (тратта). Оценка эффективности
          операций с векселями. Критерии выбора.

          Информация о рыночных операциях с ценными бумагами.
          Программные средства, позволяющие решать задачи инвестиций в
          ценные бумаги.



          Семинар.

           Решение задач по определению оптимального портфеля ценных бумаг:
           вероятностная модель, β – коэффициенты Шарпа, арбитражная модель.



ТЕМА 5. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ БИРЖЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ.

          Лекция 5.

          Определение и классификация финансовых сделок с ценными
          бумагами. Определение премии опциона. Основные (элементарные)
          стратегии опциона: длинный и короткий колл, длинный и короткий пут.
          Стеллажные сделки, как комбинации элементарных сделок с
          опционами: стрэп, стрип, стрэнгл, спрэд, спрэд «быка» и «медведя»,
          длинный и короткий стеллаж, «баттерфляй» и др.

          Многопериодные опционы. Гибридные финансовые инструменты.

          Использование информационных технологий для поиска биржевой
          финансовой информации. Свободно распространяемая информация:
          форматы и способы доставки. Специальные программные средства и их
          интеграция с традиционными прикладными продуктами.



          Семинар.

           Поиск, сбор и обработка информации о финансовых рынках с
           использованием      Интернет-технологий.     Использование      этой
           информации в практических расчетах при решении задач.


                                    10

Страницы