Составители:
Рубрика:
102
Положим, что нас интересует установление правил торговли.
Пусть трейдер определяет торговое правило посредством долгой по"
зиции, когда тренд цены равен или превышает определенную вели"
чину х или волатильность равна или ниже некоторого значения у.
Такое правило в четкой (механической) интерпретации может быть
записано следующим образом:
если тренд ³ х и волатильность £ у,
то долгая позиция должна быть равна z,
где х, у и z – параметры, определяемые трейдером или оцениваемые
на основе имитации.
Нечеткая версия этого же правила имеет вид:
если тренд быстрорастущий и волатильность низкая,
то торговая позиция долгая.
Таким образом, синтаксис нечетких правил определяется как
если (нечеткая предпосылка), то (нечеткое заключение)
или в случае многих предпосылок как
если (нечеткая предпосылка 1) и (или) (нечеткая предпосылка 2)...
и (или) (нечеткая предпосылка n),
то (нечеткое заключение),
где нечеткая предпосылка имеет форму «х есть Х»; х – одна из исход"
ных скалярных переменных (например, тренд); Х – НМ, связанное с
этой переменной (например, отрицательный большой).
Специфика четких правил диктует частые изменения, что вызы"
вает значительные проблемы в оценке их поведения. Такие системы
с часто изменяющимися параметрами не имеют практического зна"
чения. В то же время нечеткая реализация приводит к тому, что ак"
тивизация правил будет зависеть от нечетких множеств (в рассмат"
риваемом случае тренда и волатильности акций) и от правил, связы"
вающих свойства входа и выхода.
Набор нечетких правил образует нечеткую ассоциативную па
мять (fuzzy associative memory – FAM). Обычно число правил, требу"
емых в системе, связано с числом управляемых параметров. Таким
образом, в рассматриваемом примере оценка торговой позиции явля"
ется единственной переменной выхода, зависящей от двух входных
переменных: тренда и волатильности. Если принять, что каждый
вход имеет ФП, состоящую из пяти элементов, тогда возможны 25
входных комбинаций тренда и волатильности. В большинстве слу"
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- …
- следующая ›
- последняя »
