Финансовая математика ценных бумаг. Никулин А.Н - 82 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

83
Плавающая процентная ставка – процентная ставка, привязанная
к определенной величине, изменяющейся во времени, включая надбавку к
ней (маржу). Маржа определяется целым рядом условий (сроком
операции и т. п.). Основу процентной ставки составляет базовая ставка,
которая является начальной величиной.
Постоянная процентная ставка – процентная ставка, неизменная
на протяжении всего периода ссуды.
Поток платежей – последовательность выплат и поступлений,
распределенных во времени.
Практика расчета временной базы английская – вариант расчета
– точные проценты с точным числом дней ссуды, при котором
продолжительность года Т = 365 дней; продолжительность месяцев также
соответствует календарному исчислению (365/365).
Практика расчета временной базы германская – такой вариант
расчета называется обыкновенными процентами с приближенным числом
дней ссуды: год делится на 12 месяцев по 30 дней, т. е.
продолжительность года Г принимается равной 360 дням (360/360).
Практика расчета временной базы французская – обыкновенные
проценты с точным числом дней ссуды: продолжительность года равна
360 дням, однако продолжительность месяцев соответствует
календарному исчислению (365/360).
Прибыль – превышение доходов над произведенными затратами,
осуществляемая в основном группой инвестиционных дилеров.
Приведение – это определение любой стоимостной величины на
некоторый момент времени. Если некоторая сумма приводится к более
поздней дате, чем текущая, то применяется наращение, если к более
ранней – то дисконтирование.
Принцип неравноценности денег – равные по абсолютной
величине денежные суммы в разные моменты времени оцениваются по-
разному – сегодняшние деньги ценнее будущих.
Простая процентная ставка – ставка процентов, применяемая к
одной и той же начальной сумме на протяжении всего срока ссуды.

Страницы