Эконометрические модели с цензурированными данными. Тихов М.С

Рассматриваются вопросы эконометрического анализа по случайно цензурированным выборкам. Изучаемая тема входит как составляющая часть в общий курс "Многомерные статистические методы" для студентов механико-математического факультета, обучающихся по направлению 080500 "Бизнес-информатика", а также общего курса "Современные проблемы прикладной теории вероятностей" для магистров факультета ВМК, обучающихся по направлению 010500 "Прикладная математика и информатика". Данное пособие рассматривает проблему эконометрического анализа по случайно цензурированным выборкам и состоит из теоретической части, связанной с построением оценок Каплана-Мейера и Нельсона-Аалена и их характеристик, а также из практической части, связанной с анализом срока службы и выбытия финансовых активов. Кроме того рассмотрена тема определения остаточного срока службы оборудования и машин, связанная с оценкой оставшегося ресурса оборудования и их остаточной стоимости. Пособие предназначено для студентов 3 курса механико-математического факультета, а также для магистров 2 года обучения факультета ВМК ННГУ.