Финансовый менеджмент: Дидактический материал "Финансовый менеджмент в схемах, рисунках, расчетах". Прибыткова Г.К. - 77 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ОГУ | Оренбург

Составители: 

Рубрика: 

номинальная учетная ставка
;
S
P
1mf
nm
−=
Формулы эквивалентности процентных ставок:
;
ni1
i
d;
n
d
1
d
i
+
=
−
=
()
[
]
;1ni1i;n/1i1i
n
c
n
c
−+=−+=
);1ni1(mj;
n
1)m/j1(
i
mn
mn
−+=
−+
=
);1i1(mj;1)m/j1(i
m
c
m
c
−+=−+=
.
i1
i
d;
d1
d
i
c
c
c
c
c
c
+
=
−
=
Для определения индекса инфляции:
)an1()а1(Iи
гb
n
г
a
++= - (если известен годовой темп инфляции);
m
m
)1(Iи α+= - (если известен темп инфляции за короткий интервал).
Формула И. Фишера:
.iii
α
+
α
+
=
α
Для определения процентных ставок, учитывающих инфляцию:
;
nI
nd1I
d;
n
1I)ni1(
i
и
ии
+
−
=
−
+
=
αα
[
]
;1I)m/j1(mj;1I)i1(i
mn
иa
n
иcc
−+=−+=
α
).
I
m/f1
1(mf;
I
d1
1d
mn
и
n
и
c
c
−
−=
−
−=
αα
Для наращенной суммы аннуитета:
.
i
1)i1(
PS
c
n
c
−+
=
Для современной величины аннуитета:
77
.
i
)i1(1
PA
c
n
c
−
+−
=
номинальная учетная ставка

                                                P
                                    f = m 1 − nm ;
                                                S


Формулы эквивалентности процентных ставок:

                                          d           i
                                  i=          ;d =        ;
                                       1 − nd      1 + ni
                            [                ]
                       i = (1 + i c )n − 1 / n; i c = n 1 + ni − 1;
                           (1 + j / m) mn − 1
                      i=                      ; j = m(mn 1 + ni − 1);
                                    n
                      i c = (1 + j / m) m − 1; j = m(m 1 + i c − 1);
                                         dc          i
                                ic =          ;dc = c .
                                       1 − dc      1 + ic

Для определения индекса инфляции:

Iи = (1 + а г ) n a (1 + n b a г ) - (если известен годовой темп инфляции);
Iи = (1 + α m ) m - (если известен темп инфляции за короткий интервал).
Формула И. Фишера:

                                       i α = i + α + iα.

Для определения процентных ставок, учитывающих инфляцию:

                               (1 + ni)I и − 1         I − 1 + nd
                       iα =                     ;dα = и             ;
                                       n                   Iиn
                                                      [                   ]
                 i cα = (1 + i c )n I и − 1; ja = m (1 + j / m) mn I и − 1 ;
                                    1 − dc                1− f / m
                       d cα = 1 −           ; f α = m(1 −           ).
                                      nI                    mn I
                                         и                       и


Для наращенной суммы аннуитета:

                                           (1 + i c ) n − 1
                                   S=P                      .
                                                  ic

Для современной величины аннуитета:

                                           1 − (1 + i c ) − n
                                  A=P                         .
                                                  ic
                                                                               77

Страницы