Основы международного инвестиционного сотрудничества. Прибыткова Г.В. - 23 стр.

                                                 23


    52. Определить показатель, дать расшифровку обозначений в фор-
муле его расчета:
         
Свн   Д n / (1  rтр )n .
        n 1


     53. Допущения в модели Блэка-Шоулза:
а) используются временные сроки исполнения для американских опционов;
б) используются временные сроки исполнения для разных видов опционов;
в) используются временные сроки исполнения для европейских опционов.
     54. В общем виде формула, используемая для определения дивиденда
в n-м периоде, имеет вид:
     55. Дельта:
а) измеряет скорость изменения тэты в результате незначительных колеба-
ний цены базовых акций:
б) измеряет чувствительность рассчитываемой стоимости опциона к не-
значительным колебаниям цены базового актива:
в) измеряет чувствительность рассчитываемой стоимости опциона к значи-
тельным колебаниям цены базиса.
    56. Определить показатель, дать расшифровку обозначений в фор-
муле его расчета:
         
Свн   [(Д 0  (1  g )n ) / (1  rтр ) n ] .
        n 1


     57. Гамма:
а) измеряет скорость изменения дельты в результате незначительных коле-
баний цены базовых акций;
б) измеряет чувствительность рассчитываемой стоимости опциона к не-
значительным колебаниям цены базового актива;
в) измеряет чувствительность рассчитываемой стоимости опциона к незна-
чительным колебаниям цены базового актива.
    58. Определить показатель, дать расшифровку обозначений в фор-
муле его расчета:
               Т
ПСдо Т   [Д n / (1  rтр ) n ] .
             n 1