Основы эконометрического анализа. Семенова Е.Г - 42 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

42
3. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
3.1. Методические указания
Модели, построенные по данным, характеризующим один объект
за ряд последовательных моментов (периодов) времени, называются
моделями временных рядов.
Временной ряд – это совокупность значений какого#либо показате#
ля за несколько последовательных моментов или периодов. Каждый
уровень временного ряда формируется из трендовой (Т), циклической
(S) и случайной (Е) компонент. Модели, в которых временной ряд пред#
ставлен как сумма перечисленных компонент – аддитивные модели, как
произведение – мультипликативные модели. Основная задача эконо#
метрического исследования отдельного временного ряда – выявление и
придание количественного выражения каждой из перечисленных выше
компонент с тем, чтобы использовать полученную информацию для
прогнозирования будущих значений ряда или при построении моделей
взаимосвязи двух и более временных рядов.
Аддитивная модель имеет следующий вид:
=++.YTSE
Мультипликативная модель:
= .YTSE
Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится
к расчету значения Т, S, Е для каждого уровня ряда.
Построение модели включает следующие шаги:
1) выравнивание исходного ряда методом скользящей средней;
2) расчет значений сезонной компоненты S;
3) устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и
получение выровненных данных в аддитивной (Т + Е) или в мульти#
пликативной (Т·Е) модели.
4) аналитическое выравнивание уровней (Т + Е) или (Т·Е) и расчет
значений Т с использованием полученного уравнения тренда;

Страницы