Эконометрика. Шанченко Н.И. - 4 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

4
4.1. Структурная и приведенная формы модели ........................................ 48
4.2. Оценка параметров структурной формы модели ............................... 50
Контрольные вопросы .................................................................................. 51
Лабораторная работа №4. Системы эконометрических уравнений:
построение модели в виде системы взаимосвязанных
эконометрических уравнений ................................................................ 53
Варианты заданий к лабораторным работам №4 ...................................... 53
Пример выполнения лабораторной работы №4 ......................................... 58
5. Динамические эконометрические модели .................................................. 62
5.1. Общая характеристика динамических моделей .................................. 62
5.2. Интерпретация параметров динамических моделей .......................... 63
5.2.1. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом .... 63
5.2.2. Интерпретация параметров моделей авторегрессии ...................... 63
5.3. Оценка параметров моделей авторегрессии ........................................ 64
Контрольные вопросы .................................................................................. 65
Лабораторная работа №5. Динамические эконометрические модели:
построение модели авторегрессии и оценка ее качества .................... 65
Пример выполнения лабораторной работы №5 ......................................... 66
6. Линейные модели стохастических процессов ........................................... 70
6.1. Стационарные стохастические процессы ........................................... 70
6.2. Линейные модели стационарных временных рядов.
Процессы ARMA ..................................................................................... 71
6.2.1. Модели авторегрессии (AR) .............................................................. 71
6.2.2. Модели скользящего среднего (MA) ................................................ 71
6.2.3. Модели авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) ........... 72
6.3. Автокорреляционные функции ............................................................ 72
6.3.1. Автокорреляционная функция .......................................................... 72
6.3.2. Частная автокорреляционная функция ............................................ 73
6.4. Прогнозирование ARMA-процессов .................................................... 74
6.5. Нестационарные интегрируемые процессы ........................................ 75
6.5.1. Нестационарные стохастические процессы.
Нестационарные временные ряды ........................................................... 75
6.5.2. Тесты Дики-Фуллера .......................................................................... 75
6.5.3. Метод разностей и интегрируемость ............................................... 76
6.6. Модели ARIMA ...................................................................................... 76
6.6.1. Определение и идентификация модели ........................................... 76
6.6.2. Прогнозирование ARIMA-процессов ............................................... 77
Контрольные вопросы .................................................................................. 78
Лабораторная работа №6. Моделирование стохастических
процессов.................................................................................................. 79
Пример выполнения лабораторной работы №6 ......................................... 79
ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................. 88
Приложение 1. Таблицы исходных данных .............................................. 88
Исходные данные к лабораторной работе №1 ........................................ 88
Исходные данные к лабораторным работам №2, 3 ................................. 89

Страницы