ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
137
7. Критические значения f-критерия для DF-, ADF- и РР-тестов,
рассчитанные по Маккиннону [5]
Уровень
значимости
Тип функции
без
п
а
раметр
а
смещения
и тренда
включая
параметр
смещения
включая
параметр
смещения
и тренд
Т=25
0,01 –2,6756 –3,7667 –4,4415
0
,
05 –1
,
9574 –3
,
0038 –3
,
6330
0
,
01 –1
,
6238 –2
,
6417 –3
,
2535
Т=23
0,01 –2,6700 –3,7497 –4,4167
0
,
05 –1
,
9566 –2
,
9969 –3
,
6219
0
,
1 –1
,
6235 –2
,
6381 –3
,
2474
Т=88
0,01 –2,5894 –3,5055 –4,0648
0
,
05 –1
,
9438 –2
,
8943 –3
,
4608
0
,
1 –1
,
6177 –2
,
5840 –3
,
1564
Т= 118
0,01 –2,5831 –3,4865 –4,0380
0
,
05 –1
,
9427 –2
,
8859 –3
,
4481
0
,
1 –1
,
6171 –2
,
5796 –3
,
1489
Т= 150
0,01 –2,5793 –3,4749 –4,0216
0
,
05 –1
,
9420 –2
,
8807 –3
,
4403
0,1 –1,6168 –2,5769 –3,1444
8. Критические значения коинтеграционного ADF-критерия
для уровней значимости
0,01; 0,05; 0,1; m=1 [5]
Уровень
значимости
Тип функции
Без па
р
амет
р
а С па
р
амет
р
ом
сме
щ
ения сме
щ
ения
ADF
l
ADF
u
ADF
l
ADF
u
Т=20
0,01 –4,43 –3,94 –4,73 –4,61
0
,
05 –3
,
63 –3
,
52 –3
,
85 –3
,
78
0,1 –3,25 –3,17 –3,44 –3,38
Т=25
0
,
01 –4
,
66 –4
,
17 –4
,
57 –4
,
46
0,05 –3,74 –3,63 –3,76 –3,69
0,1 –3,30 –3,23 –3,38 –3,32
