Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Ширяева Н.В. - 13 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

критерий крайнего оптимизма. Наилучшим признается решение, при котором

достигается максимальный выигрыш:

М = max

ij.

(4)

2. Максимальный критерий Вальда (максимин)  W. В соответствии с

ним выбирается результат из всех неудачных. Это перестраховочная позиция

крайнего пессимизма, рассчитанная на худший случай. Она ориентирует пред-

принимателя на слишком осторожную линию поведения. Такая стратегия при-

емлема тогда, когда предприниматель не столько заинтересован в крупном ус-

пехе, сколько стремится избежать неожиданных проигрышей, и требуется га-

рантия, чтобы выигрыш в любых условиях оказывался не меньше, чем наи-

больший из вложенных в худших условиях. Оптимальным решением будет то,

для которого выигрыш окажется максимальным из всех минимальных при раз-

личных вариантах:

W = max

min

. (5)

3. Минимаксный критерий Сэвиджа (минимакс)  S. Этот критерий также

относится к разряду осторожных. В отличие от критерия Вальда, критерий Сэ-

виджа минимизирует возможные потери. Он используется тогда, когда требу-

ется в любых условиях избежать большого риска. В соответствии с этим крите-

рием предпочтительным будет решение, для которого потери, максимальные

при различных вариантах условий, окажутся минимальными:

W = max

min

. (б)

4* Критерий пессимизмаоптимизма Гурвица  G. Используется тогда, ко-

гда требуется остановиться между линией поведения в расчете на худшее

(крайним пессимизмом) и линией поведения на лучшее (оптимизмом). Соглас-

но этому критерию предпочтение отдается решению, для которого окажется

максимальным показатель: