Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 5 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

5
3.5 Стохастические временные ряды. Случайное блуждание.
Операторы разности .................................................................... 88
3.6 Процессы скользящего среднего ...................................... 91
3.7 Процессы авторегрессии ................................................... 95
3.8 Марковский процесс ― авторегрессия 1-го порядка ...... 97
3.9 Процесс Юла ― авторегрессия второго порядка ............ 99
3.10 Общий процесс авторегрессии АР
( )
p
. Коррелограмма.
Частные автокорреляции .......................................................... 102
3.11 Процессы авторегрессии ― скользящего среднего
АРСС (
,
p q
)................................................................................ 105
3.12 Модель авторегрессии ― проинтегрированного
скользящего среднего АРПСС
( , , )
p d q
.................................... 107
3.13 Спектр стационарного случайного процесса с
дискретным временем ............................................................... 111
3.14 Спектры процессов
AP(1)
,
AP(2)
................................ 117
3.15 Спектральная плотность процесса
APCC( , )
p q
.......... 120
3.16 Критерии случайности .................................................. 122
3.17 Процедуры обработки временных рядов. Модель
Бокса−Дженкинса ...................................................................... 130
3.18 Оценка среднего, корреляционной функции и
спектральной плотности ........................................................... 136
3.19 Локальное сглаживание временных рядов (метод
скользящих средних) ................................................................. 138
4 Экспертный логический анализ ........................................... 144
4.1 Краткая справка ............................................................... 144

Страницы