Оценка кредитного риска. Унанян И.Р. - 5 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Овладение теоретическими знаниями в сфере анализа риска кредитной деятельности, получение навыков управления кре-
дитным риском, снижения степени его воздействия на результаты деятельности коммерческого банка, соответствующих квали-
фикационным требованиям к специалисту банковского дела.
Обеспечение теоретической подготовки слушателей в области диагностики кредитных рисков и применения методов
минимизирующих их воздействие.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Студент по окончании изучения курса должен:
− знать нормативные акты, регламентирующие банковскую деятельность в сфере управления рисками, создания ре-
зервов, минимизации ущерба от реализации риска;
− понимать сущность основных банковских операций и в первую очередь кредитования;
− получить навыки проведения анализа кредитоспособности клиента банка, анализа кредитного портфеля банка,
управления кредитными рисками;
− приобрести навыки в области выбора и применения мер снижающих потери банка при осуществлении кредитной
деятельности.
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Экономический риск как объект управления.
Сущность и содержание экономического риска. Классификация экономических рисков.
Тема 2. Кредитный риск в системе банковских рисков.
Эволюция кредитных отношений. Типология банковского кредитного риска. Взаимосвязь кредитного и других банковских
рисков. Факторы банковского кредитного риска.
Тема 3. Система и структура управления банковским кредитным риском.
Системный подход при управлении кредитным риском. Система управления банковским кредитным риском. Структура
управления банковским кредитным риском.
Тема 4. Методы предупреждения банковского кредитного риска.
Подбор, оценка и мотивация кредитных работников. Оптимизация кредитного процесса в коммерческом банке. Развитие
кредитной инфраструктуры: бюро кредитных историй и коллекторские агентства.
Тема 5. Анализ и оценка банковского кредитного риска.
Виды, этапы и методы финансового анализа потенциального заемщика. Оценка кредитоспособности юридических лиц.
Скоринговый метод оценки кредитоспособности физических лиц. Оценка качества кредитного портфеля коммерческого
банка.
Тема 6. Измерения и прогнозирование банковского кредитного риска
Международные кредитные рейтинги. Деятельность Базельского комитета, направленная на сокращение кредитного риска.
Национальные системы рейтинговой оценки рисков и раннего реагирования. Измерение банковского кредитного риска по мето-
дике VaR. Экономико-математические методы измерения банковского кредитного риска. Прогнозирование совокупного кредит-
ного риска коммерческого банка.
Тема 7. Минимизация банковского кредитного риска.
Рационирование и диверсификация кредитного портфеля банка. Структурирование кредитов. Создание резервов для воз-
мещения потерь.
Тема 8. Страхование банковского кредитного риска.
Страхование банковского кредитного риска в страховых компаниях. Хеджирование банковского кредитного риска с помо-
щью кредитных деривативов.
4. ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ТЕМА 1
1. Сущность экономического риска.
2. Содержание функций экономического риска.
3. Специфические черты и элементы, присущие категории «экономический риск».
4. Понятие «ситуация риска», основные типы ситуаций, в которых принимаются решения.
5. Суть субъективной концепции природы риска. Характеристика основных концепций, определяющих природу риска.
6. Классификация экономических рисков по различным критериям.
ТЕМА 2
1. Сущность кредита и кредитных отношений.
2. Терминологический анализ понятий: кредитные, денежные, финансовые отношения.
3. Основные виды кредитных операций.
4. Характеристика банковского риска.
5. Признаки, лежащие в основе типологии банковского кредитного риска.
6. Характеристика банковского кредитного риска в зависимости от уровня осуществления анализа и типа заемщика.
7. Основные виды банковских кредитных рисков. Характеристика их взаимосвязей.
8. Соотношение банковского кредитного риска и риска недостаточной, избыточной ликвидности.
9. Характеристика наиболее распространенных методик оценки кредитоспособности заемщика.
10. Специфика подхода к рассмотрению факторов банковского кредитного риска.
11. Факторы банковского кредитного риска, оказывающие наибольшее влияние на его величину в современных услови-
ях.

Страницы