Управление финансовыми рисками. Воеводина Н.В. - 4 стр.

                                                                                         4

ТЕМА 11 «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ» ...................................................................... 71

Введение..........................................................................................................................................................................71

Количественная оценка доходности портфеля .......................................................................................................71

Расчет ожидаемого риска актива...............................................................................................................................72

Расчет ожидаемого риска портфеля (ОРП)..............................................................................................................73

Риск портфеля, состоящего их двух активов...........................................................................................................75

Риск портфеля, состоящего из 2-х активов..............................................................................................................75

Риск портфеля, состоящего из 2-х активов с корреляцией доходности (+ 1).....................................................75

Риск портфеля, состоящего из 2-х активов с корреляцией доходности «-1» .....................................................76

Доминирующий портфель...........................................................................................................................................77

Риск портфеля, состоящего из 2-х активов с некоррелирующими доходами ...................................................78

Общие выводы: .............................................................................................................................................................79

ЗАДАНИЯ ....................................................................................................................................................... 79

Задание №1, часть 1 .....................................................................................................................................................79

Задание №1, часть 2 .....................................................................................................................................................81

Задание №2.....................................................................................................................................................................82

Задание 3, часть 1..........................................................................................................................................................85

СЛОВАРЬ ....................................................................................................................................................... 88

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА .............................................................................................................. 89

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ............................................................................ 91