Интеллектуальный анализ временных рядов. Ярушкина Н.Г - 304 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

304

периодограммы и автокорреляционной функции, в результате была выбрана

модель SARIMA (1,1,1)x(1,0,0

Рис. 6.15. Временной ряд «Коммунальные расходы»

Данные внешних критериев качества при прогнозе на три тестовых ин-

тервала показывают (см. табл. 6.9), что предлагаемый подход к нечеткому мо-

делированию исследуемого ВР на основе нечетких тенденций не уступает, даже

превосходит по точности модель SARIMA (1,1,1)x(1,0,0

), а также лучше по

сравнению с нечеткими S- и D- моделями (табл. 6.10).

Таблица 6.9

Сравнение нечетких моделей ВР №4 со статистической моделью

Модель МАРЕ TTend MSE

F1N(6,2,3)+отбор

28,2 0 18*10^10

F2S(6,4,3)

33,9 16,6 8*10^10

SARIMA(1,1,1)x(1,0,0) 78 50 49*10^10