Банковская статистика. Зайчикова А.В. - 11 стр.

      Таблица 3.11 – Исходные данные
 Группа населения     Число вкладов, тыс.ед.     Средний размер             Вариация
                                                 вклада, тыс.ед.
     Городское                   7                    4,9                      20
     Сельское                    3                    6,4                      30

       Задача 9 Определите доходность портфеля, состоящего из четырех типов
акций, удельный вес которых одинаков, при ожидаемых ставках доходности
15,25,35 и 40%. Решение оформите в таблицу.

      Задача 10 Определите (таблица 3.12), в какую из перечисленных акций
вложения наиболее рискованны.
      Таблица 3.12 – Исходные данные
        Вероятность                   Ожидаемая ставка доходности
         получения          А                    Б                      В
          дохода
            0,2             80                   40                    10
            0,3             75                   44                    11
            0,4             70                   48                    12
            0,1             65                   52                    13

       Задача 11: Осуществите расчеты коэффициентов «альфа» и «бэтта»
(таблица 3.13).
       Таблица 3.13 – Исходные данные
       Временной      Доходность по         Реализованная          Доходность на
        период         безрисковым       доходность компании        базе индекса
                         активам                                        S&P
            1               3,9                  -7,47                  -5,86
            2              4,06                  -6,54                  -2,94
            3               2,9                   8,2                   13,77
            4              1,76                  2,48                   14,82
            5               1,9                  3,15                   11,91
            6               2,0                   4,1                   11,95
            7              2,22                  6,18                   -0,78
            8              2,11                  -2,15                  0,02
            9              2,16                  1,54                   -2,52
           10              2,34                  3,17                   -1,85
           11              2,44                  2,46                    8,73
           12               2,4                   7,5                    1,63
           13              1,89                   6,2                   10,82
           14              1,94                   1,4                    7,24
           15              1,72                   1,5                    6,15
           16              1,75                   3,1                    14,2
           17               1,6                  2,17                   -2,08
           18              1,94                  3,15                    1,06
           19              2,07                  -4,15                   -4,2
           20              2,52                   -3,1                   -5,1




                                                                                       11