Лабораторные работы и методические указания по курсу "Информационные системы в экономике". Аралбаев Т.З - 18 стр.

     В). Определим коэффициент b1 модели авторегрессии, для этого повторить
пункты В-Г раздела 3.2.1. с учетом того, что в данном случае определяются ко-
эффициенты уравнения первого порядка. В окно исходных данных вставить
следующие значения:
   - Известные_значения_у – выделить мышью диапазон ячеек E3-E21;
    - Известные_значения_х – выделить мышью диапазон ячеек F3-F21.
В ячейке I9 представлено расчетное значение коэффициента b1= 0.6257.
   В результате расчетов методом наименьших квадратов уравнение авторег-
рессии первого порядка имеет вид:
                               ε (t ) = 0.6257ε (t − 1).           (3.10)
  Уравнение (3.10) построено без свободного члена b0.
   Г). В столбце G расчетной таблицы (рис.2 “а”) по выражению (3.10) рассчи-
тать модельные значения случайной компоненты для t=2,3,4,...,21.
   Д). Используя выражение (3.10), в ячейках G23-G25 рассчитать прогнозные
значения случайной компоненты для t=22,23,24. При вычислении ε(22) в ячей-
ке G23 использовать значение ε(21) из ячейки G22, при вычислении ε(23) в
ячейке G24 использовать значение ε(22) из ячейки G24 и так далее.
3.2.3. Расчет оценок полного прогноза (этап 3) производится по выражению
(3.1) для t=21,22,23,24 в ячейках H22-H25 по данным ячеек D22 и G22, D23 и
G23, D24 и G24, D25 и G25. По результатам расчетов, представленных в ко-
лонках A,D и H построить графики исходного ВР, прогноза на основе детер-
минированной модели и графика оценок прогноза с учетом случайной компо-
ненты. На рисунке 3.2”б” для выбранного примера эти графики обозначены как
Y,Yпр1 и Yпр2.
Как видно из рисунка, график Yпр2 более близок к графику Y, что свидетельст-
вует о повышении точности прогнозных оценок при учете случайной компо-
ненты. Дать анализ графиков, полученных в результате выполнения заданного
варианта.
3.3. Контрольные вопросы
 1. Привести примеры экономических и технических задач, где нужны про-
     гнозные оценки.
 2. Дать характеристику модели прогноза.
 3. Как выбираются модели детерминированной и стохастической составляю-
     щей прогноза?
 4. Описать процесс определения коэффициентов модели в среде Exсel.
 5. Чем отличаются процедуры интерполяции и экстраполяции ВР?




                                                                           18