Лабораторные работы и методические указания по курсу "Информационные системы в экономике". Аралбаев Т.З - 16 стр.

ласть пустых ячеек размером 5×3 (5 строк и 3 столбца, количество столбцов
должно соответствовать количеству оцениваемых коэффициентов). Для полу-
чения только оценок коэффициентов регрессии выделить область размером
1×3;
    Г). Активизировать режим вычисления коэффициентов уравнения регрессии
в следующем порядке: “Вставка – Функция – Статистические - Линейн.- Ок”;
    Д). В появившемся окне ввести следующие исходные данные:
    - Известные_значения_у – диапазон, содержащий данные об объекте (выде-
лить мышью столбец данных ВР);
   - Известные_значения_х – диапазон, содержащий данные времени и квадрата
времени (выделить столбцы B и C);
   - Константа – логическое значение, которое указывает на наличие или на
отсутствие свободного члена в уравнении 3.6 (если вставить “1”, то свободный
член a0 рассчитывается, если -“0”, то свободный член равен 0;
   - Статистика – логическое значение, которое указывает, выводить допол-
нительную информацию по регрессионному анализу или нет.
    Чтобы раскрыть таблицу коэффициентов модели, надо нажать одновременно
на комбинацию клавиш ++.
    Для введенных исходных данных: а0= 4.2828, а1= -0.032, а2= 0.0023.
Искомое уравнение регрессии детерминированной части модели выглядит сле-
                                дующим образом:
                            ŷt = 4.283 − 0.032 t + 0.0023 t 2 .  (3.9)
    Е). Рассчитать модельные значения yt в диапазоне t=1-20, подставляя в полу-
ченное уравнение значения t и t2 . Все данные в таблице должны быть отцен-
трированы, дробные числа округлены до третьего знака после запятой. Резуль-
таты расчетов примера представлены на рисунке 1 в столбце D (Yпр1).
   Ж). Используя графические инструменты Excel, построить графики исходно-
го ряда и ряда, расcчитанного по выражению (3.9). Рисунок должен иметь на-
звание, отформатирован по ширине листа, оси графиков должны быть обозна-
чены. На рисунке 3.1 эти графики обозначены соответственно Y и Yпр1. Сопос-
тавить сходство графиков. Если они сильно отличаются, то возможна ошибка в
расчетах.
    З). Рассчитать прогнозные оценки ВР на моменты времени t=21; t=22; t=23.
Построить график модельных данных для t=1,2,3,...,23. (рисунок 3.1“б”).
3.2.2. Построение стохастической части модели ВР (этап 2).
    А). Для каждого наблюдения ряда в столбце E рассчитать отклонения ε(t),
как разность между соответствующими данными столбцов A и D так, как пока-
зано на рисунке 3.2”а”
    Б). Для определения коэффициента b1 уравнения (3.9) расположим в расчет-
ной таблице данные случайной компоненты так, как показано в столбце F на
рисунке 3.2“а”.




                                                                             16