Составители:
Рубрика:
14
2000 : 3000 = 66,7 %.
Допуская тот факт, что если бы решение «Х» не попало в область прогноза,
то при покупке данного опциона его потери определялись размером выплаченной
премии. При реальной покупке бумаг и при снижении их курсовой стоимости он
мог бы иметь потери по размеру превышающей в несколько раз величину выпла-
ченной премии.
С
позиций стороны («У») обязанной по опциону продать акции по указанным
условиям, при росте курсовой стоимости акций ее выигрыш ограничен суммой
премии. Хотя при ситуации самостоятельной реализации размер премии, опреде-
лялся бы величиной упущенной выгоды, в том случае если бы «У» продал эти
акции по цене выше приобретения.
