Составители:
Рубрика:
Литература
1. Yule G.U. «On a method of investigating periodicities in disturbed series
with special reference to wolfer’s sunspot numbers»,
Phil.Trans.R.Soc.London A, 1927, Vol. 226, P. 267-298.
2. Бокс Дж., Дженкинс Т. «Анализ временных рядов. Прогноз и управ-
ление», М.: Мир, 1974, 242 с.
3. Льюнг Л. «Идентификация систем. Теория для пользователя», М.:
Наука, 1991, 432 с.
4. Боровиков В.П., Боровиков И.П. «Statistica. Статистический анализ и
обработка данных в среде Windows», М.: Информационно-
издательский дом “Филинъ”, 1997, 608 с.
Контрольные вопросы
1. Что такое временной ряд? Каким образом могут быть получены вре-
менные ряды на практике?
2. В чем заключается метод экстраполяции наблюдаемой временной за-
висимости для прогноза?
3. Что такое модели скользящего среднего и авторегрессии? Каковы
предпосылки для использования этих математических конструкций?
4. Что такое ARIMA-модель? Когда возникает необходимость в исполь-
зовании такой модели?
5. Какие преобразования наблюдаемого временного ряда применяются
перед построением модели? Какова их цель?
6. Из каких основных этапов состоит процедура построения ARIMA-
модели по временному ряду? Каково содержание каждого из этих эта-
пов (какие операции выполняются)?
22
