Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 25 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

2.2. Построение с помощью «Пакета анализа» авторегрессионой мо-
дели первого порядка
ttt
ybby
ε
+
+
=
−110
(см . Вывод итогов 2.1).
ВЫВОД ИТОГОВ 2.1
Регрессионная статистика
Множественный
R 0,969239
R-квадрат 0,939424
Нормированный
R-квадрат 0,938606
Стандартная
ошибка 0,373152
Наблюдения 76
Дисперсионный анализ
df SS MS F
Значимость
F
Регрессия 1 159,7957 159,7957 1147,609 8,4E-47
Остаток 74 10,30393 0,139242
Итого 75 170,0997
Коэффициенты
Стандартная
ошибка
t-
статистика
P-
значение
Нижние
95%
Верхние
95%
Y-пересечение 0,269471 0,397355 0,678161 0,499785 -0,52228 1,061219
Переменная X 1 0,982088 0,02899 33,87637 8,4E-47 0,924324 1,039853
Таким образом, построенная модель имеет вид
1
982,0269,0ˆ
−
+
=
tt
yy .
Расчетное значение t-статистики свидетельствует о значимости
коэффициента
1
ˆ
b .
2.3. Построение с помощью «Пакета анализа» авторегрессионной
модели второго порядка
tttt
ybybby
ε
+
+
+
=
−− 22110
(см . Вы-
вод итогов 2.2).
Таким образом, построенная модель имеет вид
21
086,0064,1318,0ˆ
−−
−
+
=
ttt
yyy .
Расчетные значения t-статистик свидетельствуют о значимости
коэффициента
1
ˆ
b и незначимости коэффициента
2
ˆ
b , который,
по сути, является частным коэффициентом автокорреляции
второго порядка . Незначимость этого коэффициента позволяет
сделать вывод, что исходные данные описываются авторегрес-
сией первого порядка . 
        2.2. П ост роен ие с пом ощ ь ю « П а кет а а н а л иза » а вт орегрессион ой м о-
                д ел и первого поряд ка yt = b0 + b1 yt −1 + ε t (см . Вывод ит огов 2.1).

В Ы В О ДИТ О ГО В 2.1

     Р е г рессионна я ст а т ист ика
М н ож ест вен н ый
R                               0,969239
R-ква д ра т                    0,939424
Н орм ирова н н ый
R-ква д ра т                    0,938606
Ста н д а рт н а я
ош и бка                        0,373152
Н а бл юд ен ия                       76

Дисперсион н ый а н а л из
                                                                                        Знач им ост ь
                             df                 SS              MS            F               F
Регрессия                             1         159,7957       159,7957    1147,609          8,4E-47
Ост а т ок                           74         10,30393       0,139242
И т ого                              75         170,0997

                                           Ст андарт на я        t-           P-         Ниж ние        В е рхние
                      Коэф ф иц иент ы        ошибка      ст а т ист ика   знач е ние     95%              95%
Y-пересечен ие               0,269471           0,397355       0,678161    0,499785       -0,52228      1,061219
П ерем ен н а я X 1          0,982088            0,02899       33,87637     8,4E-47       0,924324      1,039853


                  Та ким обра зом , пост роен н а я мод ел ь им еет вид
                                                        yˆt = 0,269 + 0,982 yt −1 .
                  Ра счет н ое зн а чен ие t-ст а т ист ики свид ет ел ь ст в у ет о зн а чим ост и
                  коэф ф ициен т а bˆ1 .
           2.3. П ост роен ие с пом ощ ь ю « П а кет а а н а л иза » а вт орегрессион н ой
                  м од ел и вт орого поряд ка y t = b0 + b1 y t −1 + b2 yt − 2 + ε t (см . Вы-
                  вод ит огов 2.2).
                  Та ким обра зом , пост роен н а я мод ел ь им еет вид
                                           yˆt = 0,318 + 1,064 y t −1 − 0,086 y t − 2 .
                  Ра счет н ые зн а чен ия t-ст а т ист ик свид ет ел ь ст ву ют о зн а чим ост и
                  коэф ф ициен т а bˆ1 и н езн а чим ост и коэф ф ициен т а bˆ2 , кот орый,
                  по су т и, явл яет ся ча ст н ым коэф ф ициен т ом а вт окоррел яции
                  вт орого поряд ка . Н езн а чим ост ь эт ого коэф ф ициен т а позвол яет
                  сд ел а т ь вывод , чт о исход н ые д а н н ые описыва ют ся а вт орегрес-
                  сией первого поряд ка .

Страницы