Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 23 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

то гипотеза о присутствии ARCH-эффектов принимается, в
противном случае – отвергается.
3.2. Решение типовой задачи
Задание 3.2.1. Господин А .В. Мудрин , владеющий 527 акциями ком-
пании «Юкос» , собирается их продать в ближайшие дни. С целью опреде-
ления примерной цены, по которой могут купить его акции, он собрал дан-
ные, представленные в табл . 3.2.1. По этим данным А .В. Мудрин решил
построить авторегрессионную модель, отражающую динамику курса акции
во времени, с помощью которой он сможет получить прогнозную оценку
курса акций на следующие два дня.
Таблица 3.2.1
Дата
Курс ак-
ции, USD
Дата
Курс ак-
ций, USD
Дата
Курс ак-
ций, USD
Дата
Курс ак-
ции, USD
01.07.03
13,82 28.07.03
11,30 22.08.03
14,25 18.09.03
14,62
02.07.03
14,00 29.07.03
11,20 25.08.03
14,30 19.09.03
14,55
03.07.03
13,70 30.07.03
11,15 26.08.03
14,33 22.09.03
14,30
04.07.03
13,50 31.07.03
11,15 27.08.03
13,95 23.09.03
14,50
07.07.03
13,50 01.08.03
11,55 28.08.03
13,90 24.09.03
14,92
08.07.03
13,80 04.08.03
11,60 29.08.03
14,00 25.09.03
14,90
09.07.03
13,95 05.08.03
11,92 01.09.03
14,10 26.09.03
14,60
10.07.03
12,80 06.08.03
12,30 02.09.03
14,71 29.09.03
14,45
11.07.03
12,00 07.08.03
12,75 03.09.03
14,95 30.09.03
14,92
14.07.03
11,60 08.08.03
12,60 04.09.03
14,40 01.10.03
14,75
15.07.03
12,05 11.08.03
12,50 05.09.03
14,40 02.10.03
15,00
16.07.03
11,96 12.08.03
12,99 08.09.03
14,30 03.10.03
15,60
17.07.03
10,70 13.08.03
13,35 09.09.03
14,28 06.10.03
15,30
18.07.03
10,77 14.08.03
13,50 10.09.03
14,18 07.10.03
15,55
21.07.03
10,88 15.08.03
13,62 11.09.03
14,75 08.10.03
15,82
22.07.03
11,20 18.08.03
13,75 12.09.03
14,60 09.10.03
16,25
23.07.03
11,20 19.08.03
14,90 15.09.03
14,85 10.10.03
15,65
24.07.03
11,05 20.08.03
14,50 16.09.03
14,80 13.10.03
15,65
25.07.03
11,25 21.08.03
14,25 17.09.03
15,02 14.10.03
15,62
15.10.03
15,75
Решение с помощью табличного процессора Excel
1. Ввод исходных данных и оформление в удобном для расчетов виде.
2. Определение порядка авторегрессионной модели 
                  т о гипот еза о прису т ст вии ARCH-эф ф ект ов прин им а ет ся, в
                  прот ивн ом сл у ча е – от верга ет ся.


     3.2. Р еш ение типовой задачи
     Задание 3.2.1. Господ ин А .В. М у д рин , в л а д еющ ий 527 а кциям и ком -
па н ии « Ю кос» , собира ет ся их прод а т ь в бл иж а йш ие д н и. С цел ь ю опред е-
л ен ия прим ерн ой цен ы, по кот орой м огу т ку пит ь его а кции, он собра л д а н -
н ые, пред ст а вл ен н ые в т а бл . 3.2.1. П о эт им д а н н ым А .В. М у д рин реш ил
пост роит ь а вт орегрессион н у ю м од ел ь , от ра ж а ющ у ю д ин а м ику ку рса а кции
во врем ен и, с помощ ь ю кот орой он см ож ет пол у чит ь прогн озн у ю оцен ку
ку рса а кций н а сл ед у ющ ие д ва д н я.
                                                                                   Т аблиц а 3.2.1

           Ку рс а к-               Ку рс а к-              Ку рс а к-                  Ку рс а к-
 Да т а                  Да т а                   Да т а                  Да т а
           ции, USD                ций, USD                 ций, USD                   ции, USD
01.07.03     13,82      28.07.03     11,30       22.08.03     14,25      18.09.03        14,62
02.07.03     14,00      29.07.03     11,20       25.08.03     14,30      19.09.03        14,55
03.07.03     13,70      30.07.03     11,15       26.08.03     14,33      22.09.03        14,30
04.07.03     13,50      31.07.03     11,15       27.08.03     13,95      23.09.03        14,50
07.07.03     13,50      01.08.03     11,55       28.08.03     13,90      24.09.03        14,92
08.07.03     13,80      04.08.03     11,60       29.08.03     14,00      25.09.03        14,90
09.07.03     13,95      05.08.03     11,92       01.09.03     14,10      26.09.03        14,60
10.07.03     12,80      06.08.03     12,30       02.09.03     14,71      29.09.03        14,45
11.07.03     12,00      07.08.03     12,75       03.09.03     14,95      30.09.03        14,92
14.07.03     11,60      08.08.03     12,60       04.09.03     14,40      01.10.03        14,75
15.07.03     12,05      11.08.03     12,50       05.09.03     14,40      02.10.03        15,00
16.07.03     11,96      12.08.03     12,99       08.09.03     14,30      03.10.03        15,60
17.07.03     10,70      13.08.03     13,35       09.09.03     14,28      06.10.03        15,30
18.07.03     10,77      14.08.03     13,50       10.09.03     14,18      07.10.03        15,55
21.07.03     10,88      15.08.03     13,62       11.09.03     14,75      08.10.03        15,82
22.07.03     11,20      18.08.03     13,75       12.09.03     14,60      09.10.03        16,25
23.07.03     11,20      19.08.03     14,90       15.09.03     14,85      10.10.03        15,65
24.07.03     11,05      20.08.03     14,50       16.09.03     14,80      13.10.03        15,65
25.07.03     11,25      21.08.03     14,25       17.09.03     15,02      14.10.03        15,62
                                                                         15.10.03        15,75

     Реш ен ие с пом ощ ь ют а бл ичн ого процессора Excel
     1. Ввод исход н ых д а н н ых и оф орм л ен ие в у д обн ом д л я ра счет ов вид е.
     2. Опред ел ен ие поряд ка а вт орегрессион н ой м од ел и

Страницы