Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 21 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

чение объемов продаж в филиалах при общем объеме выпуска продук-
ции 110 млн. руб.
Задание 2.3.3.
Данные, представленные в табл . 2.3.3, отражают доходы населения
(
x
) и расходы на покупку валюты (
y
) за период с 2001 по 2003г. Очевид -
но, что существует взаимосвязь между этими двумя показателями. Оцени-
те степень этой взаимосвязи , построив соответствующее линейное уравне-
ние регрессии. Для построенного уравнения вычислите остатки и, исполь-
зуя критерий Дарбина – Уотсона в матричной форме, проверьте гипотезу о
наличии автокорреляции в остатках. В случае подтверждения этой гипоте-
зы оцените параметры регрессии обобщенным МНК.
Таблица 2.3.3
t
x
y
t
x
y
t
x
y
2001
2002
2003
1 166,2 14,28
1 215,0 15,48 1 290,2 21,25
2 186,0 15,66
2 261,3 19,92 2 337,5 23,42
3 197,9 16,49
3 286,5 21,15 3 376,1 25,26
4 220,5 17,72
4 291,5 21,16 4 395,4 26,13
5 212,5 17,46
5 284,5 21,03 5 372,1 25,09
6 226,5 18,18
6 315,1 22,45 6 428,2 27,67
7 226,6 18,23
7 308,1 22,12 7 424,9 27,57
8 239,1 18,84
8 322,7 23,00 8 437,2 28,36
9 239,8 18,98
9 331,5 23,16 9 436,1 28,29
10 250,8 19,56
10 325,5 22,95 10 438,6 28,32
11 257,0 19,46
11 348,5 23,96 11 448,3 28,9
12 354,9 23,25
12 452,3 28,85 12 580,6 35,45
3. ARCH МОДЕЛИ
3.1. Расчетные формулы
3.1.1. ARCH модель в простейшем случае
t
t
t
ε
+
=
bxy
,
где
2
1
)(
1
1
0
−
+=
t
t
t
u εααε
,
)1,0(~ Nu
t
. 
чен ие объ ем ов прод а ж       в ф ил иа л а х при общ ем объ ем е выпу ска прод у к-
ции 110 м л н . ру б.


     Задание 2.3.3.
     Да н н ые, пред ст а вл ен н ые в т а бл . 2.3.3, от ра ж а ют д оход ы н а сел ен ия
( x ) и ра сход ы н а поку пку ва л ют ы ( y ) за период с 2001 по 2003г. Очевид -
н о, чт о су щ ест ву ет вза им освязь м еж д у эт им и д в у м я пока за т ел ям и. Оцен и-
т е ст епен ь эт ой вза им освязи, пост роив соот вет ст ву ющ ее л ин ейн ое у ра вн е-
н ие регрессии. Дл я пост роен н ого у ра вн ен ия вычисл ит е ост а т ки и, испол ь -
зу я крит ерий Да рбин а – У от сон а в м а т ричн ой ф орм е, проверь т е гипот езу о
н а л ичии а вт окоррел яции в ост а т ка х. В сл у ча е под т верж д ен ия эт ой гипот е-
зы оцен ит е па ра м ет ры регрессии обобщ ен н ым М Н К.
                                                                               Т аблиц а 2.3.3

           t       x        y        t        x        y        t       x        y
          2001                      2002                        2003
           1     166,2    14,28      1      215,0     15,48      1     290,2   21,25
           2     186,0    15,66      2      261,3     19,92      2     337,5   23,42
           3     197,9    16,49      3      286,5     21,15      3     376,1   25,26
           4     220,5    17,72      4      291,5     21,16      4     395,4   26,13
           5     212,5    17,46      5      284,5     21,03      5     372,1   25,09
           6     226,5    18,18      6      315,1     22,45      6     428,2   27,67
           7     226,6    18,23      7      308,1     22,12      7     424,9   27,57
           8     239,1    18,84      8      322,7     23,00      8     437,2   28,36
           9     239,8    18,98      9      331,5     23,16      9     436,1   28,29
          10     250,8    19,56     10      325,5     22,95     10     438,6   28,32
          11     257,0    19,46     11      348,5     23,96     11     448,3    28,9
          12     354,9    23,25     12      452,3     28,85     12     580,6   35,45




                                  3. ARCH М О ДЕ Л И

     3.1. Р ас четные форму лы
           3.1.1. ARCH м од ел ь в прост ейш ем сл у ча е
                                            yt = xt b + ε t ,
                                                  1
                  гд е ε t = ut (α 0 + α1ε t −1 ) 2 , ut ~ N (0,1) .

Страницы