Эконометрика сложных экономических процессов. Давнис В.В - 48 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

где
0
b - краткосрочный мультипликатор;
∑
j
j
b
- долгосрочный мультипликатор.
5.1.2. Замена лаговых переменных одной интегрированной
pt
p
ttttt
xxxxxz
−−−−
+++++= λλλλ L
3
3
2
2
1
и преобразование исходной модели в уравнение вида
ttt
zbay
ε
+
+
=
00
.
5.1.3. Уравнение, полученное в результате преобразования Койка ,
(
)
tttt
vyxbay
+
+
+
−
=
−100
1
λ
λ
,
где
1−
−
=
ttt
v
ε
λ
ε
- скользящая средняя.
5.1.4. Модель с распределенными лагами, согласно методу Алмон,
может быть представлена в виде регрессионной модели
tkkt
zczczczcay
ε
+
+
+
+
+
+
=
L
2211000
,
где
∑
=
−
=
l
j
jt
xz
0
0
,
∑
=
−
=
l
j
jt
xjz
1
1
,
∑
=
−
=
l
j
jt
xjz
1
2
2
, … ,
∑
=
−
=
l
j
jt
k
k
xjz
1
.
5.1.5. Каждый из коэффициентов исходной лаговой модели вычисля-
ется следующим образом :
00
cb
=
k
ccccb
+
+
+
+
=
L
2101
k
k
cсccb 242
2102
++++= L
k
k
ccccb 393
2103
++++= L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
k
k
l
clcllccb ++++= L
2
2
10
.
5.2. Решение типовых задач
Задание 5.2.1. Компания «Автоматика», как и любая другая компа -
ния, желающая добиться успеха в мире современного бизнеса , с целью
увеличения своей прибыли периодически проводит маркетинговые иссле-
дования, ориентированные на выявление изменений в предпочтениях по-
требителей, а также анализ динамики рыночной конъюнктуры . Данные,
отражающие зависимость прибыли компании от расходов на маркетинго-
вые исследования, представлены в табл . 5.2.1. Руководство этой компании 
            гд е b0 - кра т косрочн ый м у л ь т ипл ика т ор;
                ∑ b j - д ол госрочн ый м у л ь т ипл ика т ор.
                 j

     5.1.2. За м ен а л а говыхперем ен н ыход н ой ин т егрирова н н ой
                       zt = xt + λ xt −1 + λ2 xt −2 + λ3 xt −3 + L + λ p xt − p
            и преобра зова н ие исход н ой м од ел и в у ра вн ен ие вид а
                                          yt = a0 + b0 zt + ε t .
     5.1.3. У ра вн ен ие, пол у чен н ое в резу л ь т а т е преобра зова н ия Койка ,
                                 yt = (1 − λ ) a0 + b0 xt + λ yt −1 + vt ,
            гд е vt = ε t − λ ε t −1 - скол ь зящ а я сред н яя.
     5.1.4. М од ел ь с ра спред ел ен н ым и л а га м и, согл а сн о мет од у А л м он ,
            м ож ет быт ь пред ст а вл ен а в вид е регрессион н ой м од ел и
                        yt = a0 + c0 z0 + c1 z1 + c2 z 2 + L + ck zk + ε t ,
                        l                  l                  l                       l
           гд е z0 =   ∑ xt − j , z1 = ∑ j xt − j , z2 = ∑ j 2 xt− j ,…      , z k = ∑ j k xt − j .
                       j =0               j =1               j =1                    j =1

     5.1.5. Ка ж д ый из коэф ф ициен т ов исход н ой л а говой м од ел и вычисл я-
            ет ся сл ед у ющ им обра зом :
                            b0 = c0
                            b1 = c0 + c1 + c 2 + L + c k
                            b2 = c0 + 2c1 + 4с2 + L + 2 k ck
                            b3 = c0 + 3c1 + 9c2 + L + 3k c k
                            L LLLLLLLLLL
                            bl = c0 + lc1 + l 2 c2 + L + l k c k .


     5.2. Р еш ение типовы х задач
     Задание 5.2.1. Ком па н ия « А вт ом а т ика » , ка к и л юба я д ру га я ком па -
н ия, ж ел а ющ а я д обит ь ся у спеха в м ире соврем ен н ого бизн еса , с цел ь ю
у вел ичен ия своей прибыл и период ически провод ит м а ркет ин говые иссл е-
д ова н ия, ориен т ирова н н ые н а выявл ен ие изм ен ен ий в пред почт ен иях по-
т ребит ел ей, а т а кж е а н а л из д ин а м ики рын очн ой кон ъ юн кт у ры. Да н н ые,
от ра ж а ющ ие за висим ост ь прибыл и ком па н ии от ра сход ов н а м а ркет ин го-
вые иссл ед ова н ия, пред ст а вл ен ы в т а бл . 5.2.1. Ру ковод ст во эт ой ком па н ии

Страницы