Модели и методы социально-экономического прогнозирования. Давнис В.В - 71 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

Таблица 9.2.3
t
0
ˆ
b
1
ˆ
b
t
0
ˆ
b
1
ˆ
b
1 4,9971 1,0763 10 -24,4512
1,2364
2 1,5824 1,1199 11 -1,9281 1,2079
3 -3,6018 1,1737 12 32,2201 1,1694
4 -4,9899 1,1849 13 37,5643 1,1578
5 -2,4653 1,1694 14 57,2113 1,1389
6 -5,0432 1,1833 15 107,1252
1,1017
7 -8,5138 1,1946 16 193,4755
1,0427
8 -12,8938
1,2055 17 306,7796
0,9690
9 -41,6481
1,2616 18 348,3932
0,9404
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
05101520
b1
Рис . 9.2.1. Динамика оценок коэффициентов авторегрессии
7. Прогноз коэффициента стабильности на три периода с помощью
авторегрессионной модели.
7.1. Определение порядка авторегрессии.
7.1.1. Формирование вектора
11
ˆ
−t
b Построение с помощью
«Пакета анализа» авторегрессионной модели первого
порядка
11101 −
+
=
tt
baab (см . Вывод итогов 9.2.1).
Сравнение расчетных значений
t
-статистик с табличными позволяет
сделать вывод о значимости коэффициентов регрессии
0
а и
1
а.
Следовательно, небходимо строить авторегрессию второго порядка .
7.1.2. Формирование вектора
21
ˆ
−t
b и построение авторегрессии
второго порядка
21211101 −−
+
+
=
ttt
babaab (см . Вывод
итогов 9.2.2). 
                                                                                       Таб лиц а9.2.3
                         t       bˆ0           bˆ1        t      bˆ0        bˆ1
                         1     4,9971      1,0763         10   -24,4512   1,2364
                         2     1,5824      1,1199         11    -1,9281   1,2079
                         3     -3,6018     1,1737         12   32,2201    1,1694
                         4     -4,9899     1,1849         13   37,5643    1,1578
                         5     -2,4653     1,1694         14   57,2113    1,1389
                         6     -5,0432     1,1833         15   107,1252   1,1017
                         7     -8,5138     1,1946         16   193,4755   1,0427
                         8    -12,8938     1,2055         17   306,7796   0,9690
                         9    -41,6481     1,2616         18   348,3932   0,9404



               1,4

               1,2

                1

               0,8

               0,6
                                                                                         b1
               0,4

               0,2

                0
                     0                 5             10            15             20




                 Р ис . 9.2.1. Дин а м ика оцен ок коэф ф ициен тов а вторегрессии


      7. Прогн оз коэф ф ициен т а ст а б ил ь н ост и н а т ри период а с пом ощ ь ю
         а вт орегрессион н ой м од ел и.
         7.1. О пред ел ен ие поряд ка а вторегрессии.
                7.1.1. Ф орм ирова н ие вект ора bˆ1t −1 Построен ие с пом ощ ь ю
                             «Па кет а а н а л иза » а вт орегрессион н ой м од ел и первого
                             поряд ка b1t = a0 + a1b1t −1 (см . Вывод итогов 9.2.1).
      С ра вн ен ие ра счет н ых зн а чен ий t -ст а т ист ик с т а б л ичн ым и позвол яет
сд ел а т ь   вывод          о зн а чим ост и коэф ф ициен т ов регрессии               а0 и      а1 .
С л ед ова т ел ь н о, н еб ход им о строить а вторегрессию вт орого поряд ка .
                7.1.2. Ф орм ирова н ие вект ора bˆ1t − 2 и построен ие а вт орегрессии
                             вт орого поряд ка        b1t = a0 + a1b1t −1 + a2b1t − 2 (см . Вывод
                             ит огов 9.2.2).

Страницы