Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 23 стр.

���� ������ �������� ������������� ���������� ����
      ����� � ����������� ������
   (  
" 

    

 
  .  (t) {
 
),      2 L�(< 1
 F 
 P >). ,-
,     
) (t),     ,  
-
 
  
  
   . 2
   ^t 


   
   (s)
 s t    
 , 

                        M (t) =   M j ^t ; j�
  
   
        
 

-

 .
     
) (t)    
  
 , 
              (8 2 L�(< 1
 F 
 P >)) t!;1
                                      lim M (t) = D 

     
  
 ,  
     .
      
    

  
, 
  
 
  
 
       

 


 
 
 
 
   
           

   -
 ,  
   

 
     



 

,     .
      
 
  

  
    
)
 , 
     ( 
    
    
  t ! +1),    
)
 , 
    
 ( 
  
  
   
 ( 
 .   ) 
, 
  
            

 

    )  M (t) 
  
      



^t. -

 , 

 ,   
 ,    

(   
)   .
         (t)
 t 2 Z { ) 
  
 
 -

. %   

 

 = (m) 
   (t)
 t 0
   
 
. <   
 
       m
-   .      m~ {    
 
 
 (t).
  

 L�(m~ ) 
 
 H { 
  
"  

-
                               Z
                            I (f ) =
                                     
                                       f d ;
                                   ;

  
"    
  

 

  
  

g L {  
 


 +)  eiz 
 z 0 , 

                           eim
                                        

                                  ; g ? L


                                  22