Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 21 стр.

     
 
 
  
  
 
 
 
 >;
 ],  
 
   
 
 
, 
 
   d
      (t) = l.i.m. (t + h) ; (t) = l.i.m.   ei�t�h� ; eit
                                                              d():
                                                                              Z
                         h!�                                           h!�
     dt                                h                                                 h
 
                                       
                    Z lim e      i�t�h�; eit d() =                Z ie   it
                                                                                    d():
                         h!�          h
< +
 
 , 
  
   

   -
  
  
 
 ) 


 
) 


 +

 
 -
  ++) 
    

      

-

 
) 
 
  
 t.
   ,   

 , 


                           (t)        A (t) =
                                                       Z1 B(t ; s)(s)ds:
                                                      ;1
,
 
             (t) =
                          Z1 Z B(t ; s)e        is
                                                      d()ds =
                                                                            Z g()e   it
                                                                                            d()

                         ;1

                                  g () =
                                                Z1 B(;u)e             iu
                                                                        du:
                                                ;1
,  

,  +  
  "
     
 5. / 
   
       = A(t),  A                                              {  
     -  ,    

                                          Z
                                     (t) = g()e               it
                                                                     d()

           g ()   
 %  :                                            A
       eit                  =0
                       t  :

                          g () = Aeit jt��
 
 
 ,    
    

    
) 
 
          ++)    .
     P { 

. 0
  ++) 
   ,
+

   
         
                                           d!
                                     P
                                           dt
                                                      (t) = (t):

                                                      20