Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 19 стр.

(
),   "  
  A
 B     

                                R
              M(A)(B ) = < (A)
 (B ) >L� �<� F P>� =
           = < 1A 
 1B >L� �m� = 1A1B dm = m(A \ B ) = 0:
, ,  {  


 
    


 +)  m. 

 
 
    I ,  
-
  


 t  

                    Z
                      (t) = I (eitu) = eitu d(u):
,
 
.                               R
    ! . /(     
 f (u)d(u)  % 
 
                   '    L� (m) H ,  -
 
                             eiut   7! (t):
   2 , 
 
 
  
  
    -
 
 
  

   
)
                          Z (u) = ((;1
 u)):
  
 


           -
                                    Z
  

 
) (11)  
                            (t) = eitu dZ (u)

 ,  


    

    D -
    

    
 



  (;1
 1). 
) Z (u) 
    
  
-
   %   , ..          
  

 
   a < b < c < d
    

                   M(Z (b) ; Z (a))(Z (d) ; Z (c)) = 0:
   +! .  A
 { 
 )    , ' -
  

      >;
 ]     
 A
 . 0
-
   
)
                                     1            1
             (t) = A cos( t + ') = Aei tei' + Ae;i te;i' :
                                     2            2
 
                  

  
   -
  

 
). 

  "  
)  


  -
"  

   
   
 (;1
 ; )
 (; 
 )
 ( 
 1).
- 
 ; 
 
  
    �� Ae;i',  
 { �� Aei'.
     

 
) (t) 
 


   
 {  .
   3'  . .
       , 
  
), 

  , ) 
.
                                    18