Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 18 стр.

  
 9. /%          +
   
 (     
   : A ! H                           m A      K     A  ,( ) =    (0)P ( )
                                                Ze
                       

                            (8t)(t) =               itu
                                                           d(u)
                       (11)
    
                    
     >;
 ]  
  
 
  
  
                    (;1
 1)      
 .


 . 

  
 
 

   I : L�(m) !
H : .  

 
                          0X 1 X
                         I@ c e A =
                              k                        k
                                   jc  (t ):
                                       itj u
                                                               j    j
                             j��                     j��

5
, 
  +)   

                                  
  
 

 
 
 :
         < I (eitu )
 I (eisu) >L� �<� F P>� =        M(t)8(s) =         K (t ; s)


             < eitu 
 eisu >L� �m� =
                                         Ze         e dm(u) = K (t ; s):
                                               itu isu


2   , 
 
   
 ) +)  eitu -
  
 L�(m). . 
, 
 
    



  
 
  +) ,  {   ++)  ,
   
  {  
  , 


   

 
  
 -
    
 "   
 6, .. 
   

 ) .
     
 
  I  L�(m)  
   
 
 . -    -
 
 

 
 
     L�(m)       

                              I (f ) =
                                               Z f (u) dm:
      
                           (A) = I (1A )
 A 2 A


 , 

 I {   +) ,    "  
-
  A
 B     
 1AB = 1A + 1B , 

                         (A  B ) = (A) + (B ):
2     
  , 

                 (8A 2 A) Mj(A)j� =
                                                    Z 1 dm = m(A):
                                                           �
                                                           A



                                               17