Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 16 стр.

  
 7 ( % -'!(!).     
          -
                             ()
 
   K t 
    
     
  -
  
   (8)  
  ,          -
                ( )
  
   F   , 


                             (8t) K (t) =
                                                    Z1
                                             eitdF ():                                                   (10)
                                  K (0)   ;1
6) , " 
   


    
, 
   -
   
       ,      (10)    
-
    
   
  ) 

 +) . .
 
 
-
 9
  - R   
 
    >5, + 37]. %  
+
  
  
 
 
   
 
 -

.
  
 8. K (n)
 n 2 Z {    
   
  
 -
  
  
    
 (8)        
  , 
                                                  ( )
                            
   F  ,      -
 
     >;    ]
          
  ,  
  
 
 n  
 

                            K (n) = K (0)
                                          Z             
                                                            ein dF ()

                                                    ;
   +             
     
  .

                                       q


 . @
 
  , 
 K (0) = 1 (    

  ~(n) = (n)= K (0) ). *  
    
 , 

X c c8 K (n ; n ) = Z X c c8 e                                  Z X                           
                                                        dF () =  c e                              dF ()  0

                                                                                               �


                                                                ; 
                                        i�nj ;nk �                                       inj
     j k    j     k               j k                                                 j
jk                    ;     jk                                                  j


 
    
  
 
 
 .
   2
.      
 (8). -
  2 (0
 1).  u 2 >;
 ]

 
                     f (u) =
                               1 K (t)jtje;iut:  X
                              2                  t2Z
,  jK (t)j K (0) = 1
 
 
   -  
  
  

  

 

 
 u.  
  
-
 +
  

   6 

                 K (t)jtj
                               Z
                              = e
                                   
                                        it
                                                          Z
                                              f ()d
 1 = f ()d:
                                                                      

                                                                             
                                  ;                                 ;
                                                  15