Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 28 стр.

- 
 , 
 

                      c�   = 1+
                                X
                                1 1            a�       j
                                                            = ea�=�

                                   j��   j!    2
  
 
,      
  

  
  
                            � (1) = 2 jc�j� = 2ea� 

                                  8< 1 Z           9=
                                                    
                     (1) = 2 exp :
                     �
                                          ln f ()d :
                                     2 ;           

   - 
)   
   , 
   
 

         

   


 , ..
                                              P (ei)
                                f () =               

                                              Q(ei)
P
 Q { 

. * 
 
  
 z                  
 
 -

  )
  

 , 
  
      -
, 
 P (z)=Q(z) {  
  
,     
 
 zi

 

  


 , 
 
 
 0, 

   
 (zi);�,  -
  zi 

 
   
 
 
 . ,
   


               
                                          ;�                     ;�
            P (z )
                   = c0zk (z ; z�)(z ; z8;� � ):::(z ; zn)(z ; z8n ;)� 

            Q(z )        (z ; w�)(z ; w8� ):::(z ; wm)(z ; w8m )
  c0 { 
  

, k { 
 
 
 0  
-


 P Q. 7
   , 
 
 zi
 wj 
 
  

1,  
   
, 

  
,  1. % , 

                                               (zi ; z)(8zi ; z;�)
                  (z ; zi)(z ; z8i;�) =             ;z;�z8i        :

-  
 
        P (z )            (z ; z)(8z� ; z;�):::(zn ; z)(8zn ; z;�)
               = cz k;n�m �
        Q(z )            (w� ; z)(w8� ; z;�):::(wm ; z)(w8m ; z;�) :
* z = ei, 
 z;� = z8
                    (zj ; z)(8zj ; z;�) = jzj ; zj�  0:

                                          27