Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 8 стр.

 
  , 
   
 
  't()  
" 0. . -

,  n ! 1     

                                   t           P 0

                              
                                   n
                                       ; (0) ;!

 , 
 

 
 
 
    +)  , 't=n()
  n ! 1    
  
   ),   

+)  
 
. ,  
    (4).
   ,  

, "  +)  It()  
 
                          't () = exp fIt ()g :
 "  )   
, 

                    (8t
 ) It() = tI�()                 tI():         (5)
   t = n� . - (4) t = 1, 
 
           '� () = 'n�=n () =) exp I() = expfnI�=n()g


 
     
 (5)  t = n� . %  , 


              
                m
                      ; (0) =
                               X        m
                                                 
                                                     j
                                                         ;  j ;n 1   

                n                      j��           n

  , 'm=n() = 'm�=n(), 
      
   
                    I mn () = mI n� () = m I():
                                           n
* , 
), t > 0 { 
  

  
  
, 
 
 
 
 
 xn ) 
  ,  
 "  t. -  

  
   

                     (xn )               P  (t) ;  (0)

                                  ; (0) ;!

  'xn () ! 't(), xnI() ! It().  
 

, xnI() !
tI(),      
 
 


  (5)  
     -
 
  .
     =,    P� �. ,
    
   
+) ,    I(). 
 +
 (5) t 
   It, 
't ,   , 
  

 P� t . ,
 
.
     -      +
    
 +)
    
 �t = ((t�)
 :::
 (tn)),  
 


 
 
                                             7