Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 7 стр.

�� �������� � ������������ �����������
   ��
        T = >a
 b]. 
) (t)
 t 2 T      -
             %   ,       

 k  t� < ::: < tk 2 T )
   "  (t�) ; (a)
 (t�) ; (t�)
 :::
 (b) ; (tk )     -
     .
     2
   Pa     (a),  Ps t    
 (t) ;  (s)
 t > s: %     ,  
  

 
   

     
):

                    (tj ) =
                               X((t ) ; (t ; ))

                                j
                                      i             i �     (t� = a)

                               i��

  ,     �t - 
 
       -
  � + �
 � + � + �
 :::
 � + ::: + n
   � = (a)
 i = (ti) ; (ti;� ) 
i  1. (
 
 ,  

 
 
   

  -
     

     
)    
   "  


  
 
  
  
   -
 .
     G
 
, 
 (t) {     ,   
  

s
 t
 h      (t) ;  (s)  (t + h) ;  (s + h) 
  . 
)
 (t)   (                     ,         s ! t     

        P
 (s) ;!  (t).
  
 3.      
        t (       ()     ,
                    %  . # 
   
    (    
    ,                     P
                                              a ,  
  -

    
  . )     
   '    
          -
       P

   t s.



 . % , 
   ) 

 
 
  ,

 a = 0.  't() {    +)     
Pt �. -      
                                  X n
                                               it
                                                           (i ; 1)t !!
                   (t) ;  (0) =                   ;
                                     i��       n              n
    ) 

 

 
)  
 


 
                           (8t
 n
 ) 't() = 'nnt ():                          (4)


                                           6