Многомерный статистический анализ. Дронов С.В. - 215 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

АлтГУ | Барнаул

Составители: 

Рубрика: 

T T = 2m
f
∗
t
=
1
T
1
2
u
t−m
+
m−1
X
s=−m+1
u
t+s
+
1
2
u
t+m
, t = (m+1), ..., (n−m).
g
Mf
∗
t
=
1
T
1
2
f(t − m) +
m−1
X
s=−m+1
f(t + s) +
1
2
f(t + m)
≈ f(t).
f
∗
t
t
u
0
t
= u
t
− f
∗
t
, t = 1, ..., n
g
∗
(t) =
1
h
h−1
X
j=0
u
0
t+jT
−
1
n
n
X
s=1
u
0
s
,
u
t,j
= f(t)g(j) + ξ
t,j
, t = 1, ..., n, j = 1, ..., T.
u
t,j
g
����� ����� � ����������                                                  ���
   � ������������� �������� T ������ ������ ������� ���� T           = 2m�
�� ��� ������ ������ ���������� ���������� �������
                                             
                       m−1
                       �
 ft∗   =
         1 1
         T 2
              ut−m +
                                  1
                            ut+s + ut+m  , t = (m+1), ..., (n−m).
                                  2
                                                                     �������
                     s=−m+1

����� � ���� ������� ���������� g
                                                               
                                   m−1
                                   �
                1 1                               1
       Mft∗   =      f (t − m) +        f (t + s) + f (t + m) ≈ f (t).
                T 2              s=−m+1            2

������� ft∗ �������� ����������� ����������� ������� ������ � ����� t�
�������� � ������ ����� ������� �� ��������� ������ ������ � ������
������ u0t = ut − ft∗, t = 1, ..., n�
   ��� ���������� ���������� ���������� �����������
                                   1 h−1
                                     �            1� n
                       g ∗ (t) =
                                   h j=0
                                         u0t+jT −
                                                  n s=1
                                                        u0s ,        �������
����� ��������� �������� ������ ������� �������� ����� �������� �����
��� �� ���� ������ ��������� � ������ ���������
    ��������� ������� ������� � �������� ����� ������� � ����� ������
�������� ������ ��� ���� ������� ����� �������� � ���������� ��������
������ ������������� ������������� �������� ��������� ����� �����
����� ������� ������������� ��������� �������� ������� ������� �
������ ������ ������� ������������ ������ � �������� ������� ����
������� ������� ���������� �����������
    �������� ��� ���������� ������ ������ ���������� ������� �����
���� ����� ����������� ������� �������������� �������������� ����
���� �� ������� ������������� ������ ���������� � �������� ����������
����� � ����� �� �������������� ���������� � �������
    ������ ������������� ����� ���������� ��� ������������������
���� ������ ������� ��������
           ut,j = f (t)g(j) + ξt,j , t = 1, ..., n, j = 1, ..., T. �������
���������� ������ ������ ��������� ������� � ���� ������ ������� �
���� ����� ��������� ut,j �� ��� �������� � ����� ����������� �������
������ �������� ��� ������ �������� g� ������ ������ ����������� �

Страницы