ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
где
i
Д
– дневная доходность, % в год;
i
Т
– день торгов (
i
Т
= 1).
В журнале состояния портфеля должны быть выполнены группировка данных по дате и выборка по текущей дате. То
есть в отчёте должна быть сформирована одна строка, соответствующая условию группировки и выборки. Для получения
отчёта должен использоваться
запрос 4
.
Рис. П5.5. Журнал состояния портфеля
Рис. П5.6. Форма отчёта "Журнал сводных итогов"
Журнал сводных итогов
На основе данных ЖСП составляется журнал сводных итогов (ЖСИ), в котором приводится величина капитала на
начало и конец торгового дня, дневное изменение капитала, полное изменение капитала (нарастающим итогом) и денежные
средства на конец торгового дня (рис. П5.6).
ЖСИ ведётся от начальной даты инвестирования. Начальный капитал указывается в правом верхнем углу ЖСИ и
переписывается в первую графу ЖСИ как начальный остаток первого дня.
ЖСИ позволяет провести анализ финансовых результатов инвестиций и оценить эффективность управления капиталом
за отчётный период.
Изменение кап.
за день, тыс. р.
Начальный
остаток, тыс. р.
Начальный капитал, тыс. р.
тыс. р.
Выручка за период, тыс. р.
Прибыль (убыток) за период, тыс. р.
Дата
Дата начала:
Конечный
остаток, тыс. р.
С
0
=
Остаток
денежных
средств, тыс. р.
Полное сум. кап.,
тыс. р.
С
0
Доходность инвестиций, % год
ИТОГО:
Цена,
тыс. р.
Сумма,
тыс. р.
Кол-
во,
шт.
Финансовые
активы
Дата
Кол-во,
шт.
Цена,
тыс. р.
Сумма,
тыс. р.
Денежные средства
Еmitent.name +
Еmitent.type_sh
Прибыль (убыток)
операции
Итого:
Начальный остаток
Начальный остаток
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
Прибыль (убыток) за день, тыс. р.
Дневная доходность, % год
Денежные средства, тыс. р.
Конечный остаток, тыс. р.
а
Е
Е
Е2
Е1
1
-
2
(2)
