Аналитические и имитационные модели. Финаев В.И - 127 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТТИ ЮФУ | Таганрог

Составители: 

Рубрика: 

127
В этом алгоритме
N - такты моделирования; NZ -
заданное число тактов моделирования;
GEN(Х) –
подпрограмма генерации случайной величины
Х. После
генерации всей выборки случайной величины
Х в блоке 5
определяется среднее значение
XS.
Оценкой
S
2*
дисперсии случайной величины
определится
∑
=
−
−
=
N
1
k
2
)x
k
x(
1N
1
*2
S
, (5.25)
где
x
- математическое ожидание случайной величины.
Эта формула неудобна, т.к. в процессе моделирования
необходимо запоминать весь массив значений
х
1
, х
2
, х
3
, …,
х
N
. Известна упрощенная формула, согласно которой
∑
=
∑
=
−
−
−
=
N
1k
N
1`k
2
)
k
x(
)1N(N
1
2
k
x
1N
1
*2
S
, (5.26)
т.е. для определения
S
2*
достаточно в двух счетчиках
накапливать значения
∑
=
m
1k
2
k
x
и
∑
=
m
1k
k
x
. Для оценки
корреляционного момента
K
εη
случайных величин ε и η с
возможными значениями
х
k
и y
k
применяется формула
∑
=
−−
−
=
N
1k
)y
k
y)(x
k
x(
1N
1
*K
. (5.27)
Эта формула преобразуется к виду
∑∑∑
==
−
−
=
−
=
N
1k
k
y
N
1k
k
x
)1N(N
1
N
1k
k
y
k
x
1N
1
*K
, (5.28)
требующему подсчета и запоминания в трех счетчиках
соответствующих величин:
∑
=
N
1k
k
y
k
x
,
∑
=
N
1k
k
x
,
∑
=
N
1k
k
y
.

Страницы