Аналитические и имитационные модели. Финаев В.И - 129 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТТИ ЮФУ | Таганрог

Составители: 

Рубрика: 

129
ожиданию
МХ(t
i
) той случайной величины Х(t
i
), которая
соответствует этому значению параметра.
X
N-1
(t)
X
N
(t)
X
5
(t)
X
4
(t)
X
3
(t)
X
2
(t)
X
1
(t)
Математическое ожидание MX(t)
Δ
t
1
Δ
t
2
Δ
t
3
Δ
t
4
Δ
t
5
Δ
t
6
Δ
t
7
Δ
t
8
Δ
t
9
Δ
t
10
Δ
t
11
Δt
12
Рис. 5.10
Математическое ожидание МХ(t) (см. рис. 5.10)
представляет собой среднюю функцию, около которой
группируются возможные реализации случайного процесса
Х(t).
Дисперсией случайного процесса
Х(t) называется
неслучайная функция
DХ(t), значение которой при каждом
значении
t=t
i
параметра t равно математическому
ожиданию
DХ(t
i
) той случайной величины Х(t
i
), которая
соответствует значению параметра
t
i
. Квадратный корень
из дисперсии представляет среднее квадратичное

Страницы