Аналитические и имитационные модели. Финаев В.И - 130 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТТИ ЮФУ | Таганрог

Составители: 

Рубрика: 

130
отклонение случайного процесса
Х(t) и определяется по
формуле
X(t)
σ =+ DX(t)
. (5.29)
Связь между случайными величинами Х(t
*
) и Х(t
**
),
соответствующим значениям
t
*
и t
**
случайного процесса
Х(t), характеризуется их ковариацией
B
X
(t
*
,t
**
)=cov[Х(t
*
),Х(t
**
)]=
=M{[Х(t
*
)-MХ(t
*
)][Х(t
**
)-MХ(t
**
)]}. (5.30)
Ковариация представляет собой неслучайную функцию
B
X
(t
*
,t
**
) двух переменных t
*
и t
**
, которая графически
может быть представлена поверхностью, как это показано
на рис. 5.11.
B
X
(t
*
,t
**
)
t
**
t
*
Рис. 5.11
Функция B
X
(t
*
,t
**
) называется корреляционной
функцией или автокорреляционной функцией случайного
процесса
Х(t).

Страницы