Аналитические и имитационные модели. Финаев В.И - 131 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТТИ ЮФУ | Таганрог

Составители: 

Рубрика: 

131
Интересующий интервал
(0,T) разбивается на части с
шагом
Δt. Накапливают значения Х
k
(Δt
i
) реализаций
случайного процесса
Х(t) для фиксированных моментов
времени
Δt
i
. Затем вычисляют оценки для математического
ожидания по формуле
∑
N
iki
k=1
1
MX(Δt)= X(Δt)
N
. (5.29)
Оценки для корреляционной функции B
X
(t
*
,t
**
)
вычисляются по формуле
∑
N
**** *
Xk
k=1
1
B(t,t )= [X(t)-
N-1
*****
k
-X(t )][X (t ) - X(t )]
, (5.30)
где
t
*
и t
**
«пробегают» все значения t. Так при
моделировании при применении формулы (5.30)
необходимо накапливать
N значений X
k
(t
*
) и N значений
X
k
(t
**
). На практике для оценки корреляционной функции
B
X
(t
*
,t
**
) применяют формулу
∑
N
**** * **
X
k=1
1
B (t ,t ) = X (t )X (t ) -
kk
N-1
−
∑∑
NN
***
k=1 k=1
X(t) X(t)
kk
. (5.31)
При применении формулы (5.31) необходимо три
счетчика для подсчета сумм
∑
N
***
k=1
X(t)X(t)
kk
,
∑
N
*
k=1
X(t)
k
,
∑
N
**
k=1
X(t)
k
.

Страницы