Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 11 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Главной мерой ликвидности является рыночная разница между ценой покупки и прода-
жи (так называемый спрэд). Величина спрэда зависит от объёма торгов финансовым активом
на рынке. Чем меньше величина объёмов торгов, тем больше величина спрэда. Риску лик-
видности могут быть подвержены практически все финансовые институты – страховые и
инвестиционные компании, банки и пенсионные фонды. Они в ходе своей деятельности мо-
гут приобретать финансовые активы различной степени ликвидности;
4) риск платёжеспособности – риск, обусловленный тем, что в силу неблаго-
приятных внешних обстоятельств у компании возникают затруднения с погашением долго-
вых обязательств;
5) кредитный риск – риск, возникающий при частичной или полной неплатёжеспо-
собности заёмщика.
Этому виду риска в наибольшей степени подвержены банковские организации в силу
профиля своей основной деятельности как кредитных организаций. Однако другие финансо-
вые институты также могут быть подвержены кредитному риску, например при приобрете-
нии корпоративных облигаций. Общепринятой мерой оценки кредитного риска компании
или банка являются кредитные рейтинги, публикуемые рейтинговыми компаниями Moody's,
S&P, Fitch IBCA.
Инфляционный риск – риск, связанный с макроэкономическим положением в стране. При
увеличении инфляции существует риск того, что реальный доход институционального инве-
стора может уменьшиться за счёт большой инфляции, хотя в ходе работы может быть полу-
чена валовая прибыль. Однако часть её, а иногда и вся она, может пойти на покрытие инфля-
ционной спирали. Этот вид риска ощущают все институциональные инвесторы, проводящие
свои операции в странах с высокими темпами инфляции. Как правило, это страны с переход-
ным видом экономики.
Страховой риск – это риск наступления предусмотренных условиями страховых собы-
тий, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сум-
му). Результатом риска являются убытки, вызванные неэффективной страховой деятельно-
стью как на этапе, предшествующем заключению договора страхования, так и на последую-
щих этапах – перестрахование, формирование страховых резервов и т.п. Основными причи-
нами страхового риска являются: неправильно определённые страховые тарифы, азартная
методология страхователя.
Помимо вышеприведённых классификаций, риски можно классифицировать по послед-
ствиям.
Допустимый риск – это риск решения, в результате неосуществления которого предпри-
ятию грозит потеря прибыли. В пределах этой зоны предпринимательская деятельность со-
храняет свою экономическую целесообразность, т.е. потери имеют место, но они не превы-
шают размер ожидаемой прибыли.
Критический риск – это риск, при котором предприятию грозит потеря выручки, т.е. зо-
на критического риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают
ожидаемую прибыль и в крайнем случае могут привести к потере всех средств, вложенных
предприятием в проект.
Катастрофический риск – риск, при котором возникает неплатёжеспособность предпри-
ятия. Потери могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предприятия.
Также к этой группе относят любой риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей
или возникновением экологических катастроф.
1.2. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
Банковские риски как объект исследования известны не только современному обществу.
Их значение в регулировании банковской деятельности исследователи отмечали ещё в XVIII
и XIX вв. Известный русский профессор Н.Х. Бунге, впоследствии ставший министром фи-
нансов России, в своём исследовании кредита и банков отмечал «необходимость соизмерять
премию застрахования (учётный процент) с величиной риска». Последнее обстоятельство

Страницы