Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 37 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

− концентрации деятельности кредитной организации в малоизученных, новых, нетра-
диционных сферах кредитования (лизинг, факторинг и т.д.);
− удельного веса новых и недавно привлечённых клиентов, о которых банк не распола-
гает достаточной информацией;
− злоупотреблений со стороны заёмщика, мошенничества;
− принятия в качестве залога труднореализуемых или подверженных быстрому обесце-
ниванию ценностей или неспособности получить соответствующее обеспечение для кредита,
утрата залога;
− диверсификации кредитного портфеля;
− точности технико-экономического обоснования кредитной сделки и коммерческого
или инвестиционного проекта;
− внесения частых изменений в политику кредитной организации по предоставлению
кредитов и формированию портфеля выданных кредитов;
− вида, формы и размера предоставляемого кредита и его обеспечения и т.д.
Поскольку на практике эти факторы могут действовать в противоположных направлени-
ях, то влияние положительных факторов нивелирует действие отрицательных, а если они
действуют в одном направлении, то возможно и другое – отрицательное влияние одного
фактора будет увеличиваться действием другого.
Перечисленные факторы кредитного риска можно сгруппировать как внешние и внут-
ренние.
К группе внешних факторов относятся: состояние и перспективы развития экономики
страны в целом, денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика государства и возмож-
ные её изменения в результате государственного регулирования.
К внешним кредитным рискам относятся: политический, макроэкономический, социаль-
ный, инфляционный, отраслевой, региональный, риск законодательных изменений (напри-
мер, создание регулятивных благоприятных условий для предоставления одних видов креди-
тов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная организация
не может точно прогнозировать уровень процента, она способна только учесть при управле-
нии кредитными рисками дополнительные резервы на покрытие возможных убытков как
прямого, так и скрытого характера.
Внутренние факторы могут быть связаны как с деятельностью банка-кредитора, так и с
деятельностью заёмщика.
К первой группе факторов относятся:
− уровень менеджмента на всех уровнях кредитной организации;
− тип рыночной стратегии;
− способность разрабатывать, предлагать и продвигать новые кредитные продукты;
− адекватность выбора кредитной политики;
− структура кредитного портфеля;
− факторы временного риска (при длительном сроке кредитной сделки повышается ве-
роятность изменения процента, валютных курсов, доходов по ценным бумагам, процентной
маржи и т.д.);
− досрочный отзыв кредита в связи с невыполнением условий кредитного договора;
− квалификация персонала;
− качество технологий и т.д.
Следует отметить, что указанные выше внешние факторы кредитного риска также связа-
ны с деятельностью банка – они определяют условия его функционирования. Однако эти
связи различны по своему характеру: внешние факторы не зависят от деятельности банка, а
внутренние – зависят.

Страницы