ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Как уже говорилось, выделяется группа факторов, связанных с деятельностью заёмщика
или другого контрагента операции кредитного характера. Сюда относятся содержание и ус-
ловия коммерческой деятельности заёмщика, его кредитоспособность, уровень менеджмента,
репутация, факторы риска, связанные с объектом кредитования.
2.2. ВИДЫ КРЕДИТНОГО РИСКА И СПЕЦИФИКА
УПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
Факторы кредитного риска являются основными критериями его классификации.
В зависимости от сферы действия факторов выделяются внутренние и внешние кредит-
ные риски; от степени связи факторов с деятельностью банка – кредитный риск, зависимый
или не зависимый от деятельности банка.
Кредитные риски, зависимые от деятельности банка, с учётом её масштабов делятся на
фундаментальные (связанные с принятием решений менеджерами, занимающимися управле-
нием активными и пассивными операциями); коммерческие (связанные с направлением дея-
тельности ЦФО); индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокуп-
ности операций кредитного характера).
К фундаментальным кредитным рискам относятся риски, связанные со стандартами
маржи залога, принятием решений о выдаче ссуд заёмщикам, не отвечающим стандартам
банка, а также являющиеся следствием процентного и валютного риска банка и т.д.
Коммерческие риски связаны с кредитной политикой в отношении малого бизнеса,
крупных и средних клиентов – юридических и физических лиц, с отдельными направления-
ми кредитной деятельности банка.
Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, опера-
ции (сделки), а также риск заёмщика или другого контрагента.
Факторами риска кредитного продукта (услуги) являются, вo-первых, его соответствие
потребностям заёмщика (особенно по сроку и сумме); во-вторых, факторы делового риска,
вытекающие из содержания кредитуемого мероприятия; в-третьих, надёжность источников
погашения; в-четвёртых, достаточность и качество обеспечения. Кроме того, факторы кре-
дитного риска могут вытекать из операционного риска, так как в процессе создания продукта
и его разновидности – услуги – могут быть допущены технологические и бухгалтерские
ошибки в документах, а также злоупотребления.
Технология (механизм) оказания конкретной кредитной услуги, которую можно условно
назвать видом кредита, представляет собой определённое направление кредитной деятельно-
сти банка. Вид кредита также позволяет классифицировать кредитные риски: риски кредито-
вания по овердрафту, на основе кредитной линии и т.д.
Для видов кредита характерно как общее, так и специфическое проявление кредитных
рисков. Например, при кредитовании по овердрафту существует риск возникновения не-
санкционированного овердрафта, риск нарушения очерёдности платежей при овердрафте,
риск непрерывности ссудной задолженности по овердрафту и ряд других.
Для инвестиционных кредитов это такие специфические риски, как риск неправильного
определения потребности клиента в кредитовании, риск неправильного выбора пакета кре-
дитов, риск неокончания строительства, риск устаревания проекта, риск обесценивания
обеспечения, риск нехватки сырья, отсутствия рынка сбыта готовой продукции, риск непра-
вильного расчёта потоков наличности, риск пересмотра прав собственности на проект, риск
неплатёжеспособности гаранта, риск некачественного инвестиционного меморандума.
Поэтому каждый вид кредита сопровождается разными видами рисков и факторов, их
вызывающих, что требует разработки различного методологического обеспечения и приме-
нения различных методов управления кредитными рисками.
Факторами кредитного риска заёмщика является его репутация, включая уровень ме-
неджмента, эффективность деятельности, отраслевая принадлежность, профессионализм
банковских работников в оценке кредитоспособности заёмщика, достаточность капитала,
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- …
- следующая ›
- последняя »
