Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 5 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

ВВЕДЕНИЕ
В любой сфере деятельности наряду с возможностью получить прибыль всегда сущест-
вует опасность потерь (риск). Система банковских рисков включает значительное число их
видов, представленное в различных классификациях. Основным банковским риском, особен-
но в российской практике, является кредитный риск.
Кредитный риск – это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банков-
ской ссуде. Управление этим риском – ключевой фактор, определяющий эффективность дея-
тельности банка. На величину кредитного риска могут оказывать влияние как макро-, так и
микроэкономические факторы. Особенно важно иметь эффективную систему управления
кредитным риском в условиях финансового кризиса, жёсткой конкуренции среди множества
кредитных учреждений и банковских продуктов, а также нестабильности и несовершенства
банковского законодательства. Именно с этими проблемами и сталкиваются современные
российские банки в своей деятельности.
Основными причинами возникновения риска невозврата ссуды являются:
1) снижение (или утрата) кредитоспособности заёмщика, что проявляется в форме кри-
зиса наличности, последствием для банка может быть риск снижения ликвидности;
2) ухудшение деловой репутации заёмщика.
Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной бан-
ком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск). Поэтому бан-
ку важно разработать кредитную политику – документально оформленную схему организа-
ции и систему контроля над кредитной деятельностью.
Главным требованием к формированию кредитного портфеля является сбалансирован-
ность последнего, которая должна компенсировать повышенный риск по одним ссудам на-
дёжностью и доходностью других ссуд. Структура кредитного портфеля формируется под
воздействием следующих факторов:
− доходность и риск отдельных ссуд;
− спрос заёмщика на отдельные виды кредитов;
− нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;
− структура кредитных ресурсов банка в разрезе сроков погашения кредитов.
Кредитные операции банков сами по себе являются рисковыми, поэтому управление
кредитными рисками должно быть нацелено на их снижение, основными методами которого
являются:
− оценка кредитоспособности заёмщика и установление его кредитного рейтинга;
− проведение политики диверсификации ссуд (по размерам, видам, группам заёмщи-
ков);
− страхование кредитов и депозитов;
− формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссу-
дам;
− формирование эффективной организационной структуры банка в целях минимизации
кредитного риска.
В современных условиях функционирования российских банков необходимо учитывать
развитие внешних источников информации о кредитоспособности заёмщиков, зарубежный
опыт корпоративного управления рисками и оценки платёжеспособности потенциальных
банковских клиентов.

Страницы