Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 56 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Вопросы структурного анализа кредитного портфеля и проведение его диверсификации
являются актуальными для банковской системы России. По мнению иностранных аналити-
ков, уязвимость российской банковской системы возрастает также по причине высокой кон-
центрации кредитных рисков. Это связано не только с малой прозрачностью заёмщиков, но и
с сохраняющейся структурной диспропорцией экономики, где на ТЭК приходится до 22 %
ВВП. Падение цен на нефть, а вместе с тем обмеление текущих в страну финансовых пото-
ков способно быстро дестабилизировать финансовую систему. Поэтому для России важен не
только сам уровень кредитной активности, но и её отраслевое распределение. Кредитование
средних и мелких предприятий, занимающихся переработкой продукции, увеличивающих
добавленную стоимость, – это основа для оздоровления и укрепления банковской системы.
Основной целью проведения структурного анализа является оценка концентрации кре-
дитных вложений, выработка путей формирования сбалансированного портфеля (риск – до-
ходность – ликвидность), а также составление и использование количественных правил и
кредитной политики банка.
Совокупный кредитный портфель можно разделить на так называемые сектора, в кото-
рые включены кредиты, относящиеся к той или иной группе, в зависимости от критерия
классификации. Это даст возможность рассматривать в отдельности различные виды кре-
дитных портфелей, которые составляют совокупный кредитный портфель.
В зависимости от используемого критерия классификации входящих в него ссуд, кре-
дитный портфель можно также классифицировать по контрагентам, в разрезе видов валют,
по признаку резидентства, по видам обеспечения, по отраслям, по срокам выдачи, по свое-
временности погашения.
Каждому сегменту кредитных вложений присущ определённый уровень кредитного рис-
ка. Поэтому определить долю, которую должен взимать каждый сегмент, крайне важно для
банка. Установление лимитов кредитования призвано контролировать формирование кре-
дитного портфеля.
Перед тем, как определять лимиты кредитования, необходимо идентифицировать основ-
ные области риска:
отдельные заёмщики:
– чрезмерная концентрация на одном заёмщике в случае его банкротства (неплатёжеспо-
собности) или невыполнения условий кредитного договора в связи с другими причинами
может поставить сам банк под угрозу банкротства;
– в случае возникновения непредвиденных проблем с крупными заёмщиками изменить
ситуацию весьма непросто;
группы взаимосвязанных заёмщиков:
− то же, что и в предыдущем случае;
− финансовые проблемы только в некоторых случаях приводят к необратимому кризису
платёжеспособности всей группы;
отрасли и подотрасли:
− циклические или систематические структурные слабости в отрасли могут вызвать
банкротство всех компаний, за исключением лишь немногих сильнейших;
− отраслевой структурный кризис затрагивает не только платёжеспособность компании,
но и отчасти качество обеспечения как источника погашения задолженности (например, если
при кредитовании нефтяных компаний в качестве обеспечения приняты товарные запасы
(нефть), в момент кризиса в отрасли может произойти обвал цен на нефть, что понизит каче-
ство обеспечения);
сегменты бизнеса:
– экономические события могут вызвать кризис целого направления банковской дея-
тельности, например приостановку ипотечного кредитования в связи с крахом рынка;
продукты и услуги (например, сезонные, срочные, потребительские ссуды):
– прибыльность отдельного банковского продукта обычно обусловлена совокупностью
факторов, что приводит к цикличности изменения показателей деятельности банка.

Страницы