Страховое дело. Калашникова Т.В. - 63 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТПУ | Томск

Составители: 

Рубрика: 

линейной, показательной и логарифмической моделей
кр
F
= 7,71 (
1
1
=
v
,
4
2
=
v
), а для полиномиальной модели 2-ого порядка
кр
F
= 9,55 (
2
1
=
v
,
3
2
=
v
).
Наблюдаемые значения F-критерия представлены в Приложении Д. По
ним видно, что все полученные уравнения регрессии статистически значимы.
Важной задачей статистического анализа построенной модели является
установление значимости параметров уравнения регрессии. Эта задача
решается при помощи отношений, называемых t-статистикой:
0
0
a
S
a
t
=
и
1
1
a
S
a
t
=
, где:
∑
∑
−
=
2
22
2
0
)( ttn
tS
S
i
i
a
;
∑
−
=
2
2
2
1
)( tt
S
S
i
a
,
и
2
11 aa
SS
=
– стандартные отклонения случайных величин
0
a
и
1
a
, называемые стандартными ошибками коэффициентов регрессии.
В случае если
2,
2
−
>
n
tt
α
, то статистическая значимость соответствующего
коэффициента регрессии подтверждается. Значения
2,
2
−
n
t
α
находятся в
зависимости от уровня значимости и числа степеней свободы
v
(
2
−=
nv
).
Для линейной, показательной и логарифмической моделей
4,025.0
t
= 2,776 ,
а для полиномиальной модели 2-ого порядка
3,025.0
t
= 3,182.
Наблюдаемые значения t-статистики представлены в Приложении Д. По
ним видно, что все полученные параметры уравнений регрессии
статистически значимы.
На следующем этапе для каждой компании по наилучшей для нее
модели вычисляем прогнозное значение убыточности страховой суммы на
седьмой год (
*
7
y
). Прогнозные значения представлены в Приложении Е.
Дальнейшие расчеты будем проводить согласно федеральной методике
II.
Определим рисковые надбавки по формуле исправленного среднего
квадратического отклонения фактических значений убыточности страховой
суммы от теоретических значений:
1
)(
2
*
−
−
=
∑
n
yy
tt
σ
.
Средние квадратические отклонения представлены в Приложении Е.
Пусть заданная гарантия безопасности
)(
γ
имеет значение 0,95. Число
лет n = 6. Определяем значение
,
β
зависящее от
γ
и n.
В данном случае
);( n
γβ
равна 2,219. Через средние квадратические
отклонения
σ
,
),;( n
γβ
*
7
y
и f = 30% (нагрузка) определяются нетто- и брутто-
ставки для каждой компании. При этом применяются следующие формулы:
σγβ
⋅+=
);(
*
7
nyT
н
;
f
T
T
н
б
−
⋅
=
100
100
.
Результаты расчетов представлены в Приложении Е.
63

Страницы